SEC Info  
    Home      Search      My Interests      Help      Sign In      Please Sign In

GPS Funds I – ‘N-Q’ for 12/31/17

On:  Wednesday, 2/28/18, at 4:59pm ET   ·   Effective:  2/28/18   ·   For:  12/31/17   ·   Accession #:  1193125-18-64214   ·   File #:  811-10267

Previous ‘N-Q’:  ‘N-Q’ on 8/28/17 for 6/30/17   ·   Next:  ‘N-Q’ on 8/28/18 for 6/30/18   ·   Latest:  ‘N-Q’ on 3/1/19 for 12/31/18

  in   Show  &   Hints

  As Of                Filer                Filing    For·On·As Docs:Size              Issuer               Agent

 2/28/18  GPS Funds I                       N-Q        12/31/17    2:3.3M                                   Donnelley...Solutions/FAGuideMark® Core Fixed Income Fund Institutional Shares (GICFX) — Service Shares (GMCOX)GuideMark® Emerging Markets Fund Institutional Shares (GILVX) — Service Shares (GMLVX)GuideMark® Large Cap Core Fund Institutional Shares (GILGX) — Service Shares (GMLGX)GuideMark® Small/Mid Cap Core Fund Institutional Shares (GISMX) — Service Shares (GMSMX)GuideMark® Tax-Exempt Fixed Income Fund Service Shares (GMTEX)GuideMark® World ex-US Fund Institutional Shares (GIWEX) — Service Shares (GMWEX)

Quarterly Schedule of Portfolio Holdings of a Management Investment Company   —   Form N-Q
Filing Table of Contents

Document/Exhibit                   Description                      Pages   Size 

 1: N-Q         Quarterly Schedule of Portfolio Holdings of a       HTML   1.95M 
                          Management Investment Company                          
 2: EX-99.CERT  Miscellaneous Exhibit                               HTML     16K 


N-Q   —   Quarterly Schedule of Portfolio Holdings of a Management Investment Company


This is an HTML Document rendered as filed.  [ Alternative Formats ]



  N-Q  

As filed with the Securities and Exchange Commission on 2/28/18

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM N-Q

 

 

QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS

OF REGISTERED MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

811-10267

Investment Company Act file number:

 

 

GPS Funds I

(Exact name of registrant as specified in charter)

 

 

1655 Grant Street, 10th Floor

Concord CA 94520

(Address of principal executive offices) (Zip code)

 

 

Patrick R. Young

AssetMark, Inc.

1655 Grant Street, 10th Floor

Concord CA 94520

(Name and address of agent for service)

 

 

(800) 664-5345

Registrant’s telephone number, including area code

Date of fiscal year end: March 31, 2018

Date of reporting period: December 31, 2017

 

 

 


Item 1. Schedule of Investments.

 


GuideMark® Large Cap Core Fund

Schedule of Investments (Unaudited)

December 31, 2017

 

Number of
Shares
          Value  
  

COMMON STOCKS—93.92%

  
  

Aerospace & Defense—1.93%

  
  5,299     

Boeing Co.

   $ 1,562,728  
  3,602     

BWX Technologies, Inc.

     217,885  
  1,119     

General Dynamics Corp.

     227,661  
  2,546     

HEICO Corp. (a)

     240,215  
  3,938     

HEICO Corp.—Class A

     311,299  
  917     

Huntington Ingalls Industries, Inc.

     216,137  
  1,399     

L3 Technologies, Inc.

     276,792  
  1,426     

Lockheed Martin Corp.

     457,817  
  1,084     

Northrop Grumman Corp.

     332,690  
  2,238     

Orbital ATK, Inc.

     294,297  
  1,605     

Raytheon Co.

     301,499  
  1,467     

Rockwell Collins, Inc.

     198,955  
  3,279     

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.—Class A

     286,093  
  9,459     

Textron, Inc.

     535,285  
  3,474     

United Technologies Corp.

     443,178  
     

 

 

 
        5,902,531  
     

 

 

 
  

Air Freight & Logistics—0.39%

  
  4,125     

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (a)

     367,496  
  1,367     

Expeditors International of Washington, Inc.

     88,431  
  1,673     

FedEx Corp.

     417,481  
  3,449     

XPO Logistics, Inc. (a)(b)

     315,894  
     

 

 

 
        1,189,302  
     

 

 

 
  

Airlines—0.45%

  
  2,261     

Alaska Air Group, Inc.

     166,206  
  3,842     

Copa Holdings SA—Class A

     515,058  
  13,684     

JetBlue Airways Corp. (b)

     305,701  
  5,929     

Southwest Airlines Co.

     388,053  
     

 

 

 
        1,375,018  
     

 

 

 
  

Auto Components—0.23%

  
  764     

Adient Plc—ADR

     60,127  
  1,478     

Aptiv Plc (b)

     125,379  
  1,521     

Lear Corp.

     268,700  
  1,080     

Visteon Corp. (b)

     135,151  
  816     

WABCO Holdings, Inc. (b)

     117,096  
     

 

 

 
        706,453  
     

 

 

 
  

Automobiles—0.38%

  
  54,522     

Ford Motor Co.

     680,980  
  1,082     

Tesla, Inc. (a)(b)

     336,881  
  895     

Thor Industries, Inc.

     134,894  
     

 

 

 
        1,152,755  
     

 

 

 
  

Banks—4.48%

  
  91,667     

Bank of America Corp.

     2,706,010  
  2,588     

BB&T Corp.

     128,675  
  27,257     

Citigroup, Inc.

     2,028,193  
  5,507     

Citizens Financial Group, Inc.

     231,184  
  5,177     

Fifth Third Bancorp

     157,070  
  6,847     

Huntington Bancshares, Inc.

     99,692  


  36,093     

JPMorgan Chase & Co.

     3,859,785  
  10,876     

KeyCorp

     219,369  
  644     

M&T Bank Corp.

     110,118  
  3,264     

PNC Financial Services Group, Inc.

     470,963  
  10,790     

Regions Financial Corp.

     186,451  
  3,299     

SunTrust Banks, Inc.

     213,082  
  10,981     

TCF Financial Corp.

     225,111  
  11,368     

U.S. Bancorp

     609,098  
  37,679     

Wells Fargo & Co.

     2,285,985  
  1,271     

Western Alliance Bancorp (b)

     71,964  
  1,239     

Zions Bancorporation

     62,978  
     

 

 

 
        13,665,728  
     

 

 

 
  

Beverages—1.37%

  
  3,275     

Brown-Forman Corp.—Class A

     220,211  
  4,155     

Brown-Forman Corp.—Class B

     285,324  
  1,548     

Constellation Brands, Inc.—Class A

     353,826  
  1,730     

Dr. Pepper Snapple Group, Inc. (a)

     167,914  
  2,292     

Molson Coors Brewing Co.—Class B

     188,104  
  5,347     

Monster Beverage Corp. (b)

     338,412  
  12,848     

PepsiCo, Inc.

     1,540,732  
  23,940     

The Coca-Cola Co.

     1,098,367  
     

 

 

 
        4,192,890  
     

 

 

 
  

Biotechnology—1.79%

  
  1,868     

Alkermes Plc (a)(b)

     102,236  
  985     

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (a)(b)

     125,144  
  5,208     

Amgen, Inc.

     905,671  
  2,207     

Biogen, Inc. (b)

     703,084  
  6,135     

Bioverativ, Inc. (a)(b)

     330,799  
  4,419     

Celgene Corp. (b)

     461,167  
  7,801     

Exelixis, Inc. (b)

     237,150  
  14,693     

Gilead Sciences, Inc.

     1,052,607  
  2,820     

Juno Therapeutics, Inc. (b)

     128,902  
  5,949     

Seattle Genetics, Inc. (a)(b)

     318,272  
  3,675     

United Therapeutics Corp. (b)

     543,716  
  3,611     

Vertex Pharmaceuticals, Inc. (b)

     541,144  
     

 

 

 
        5,449,892  
     

 

 

 
  

Building Products—0.54%

  
  2,381     

A. O. Smith Corp.

     145,908  
  2,446     

Allegion Plc

     194,604  
  1,084     

Fortune Brands Home & Security, Inc. (a)

     74,189  
  1,934     

Lennox International, Inc.

     402,775  
  6,400     

Masco Corp.

     281,216  
  4,890     

Owens Corning, Inc.

     449,586  
  2,708     

USG Corp. (a)(b)

     104,420  
     

 

 

 
        1,652,698  
     

 

 

 
  

Capital Markets—2.09%

  
  1,782     

Ameriprise Financial, Inc.

     301,996  
  20,320     

BGC Partners, Inc.—Class A

     307,035  
  3,380     

Cboe Global Markets, Inc.

     421,114  
  1,094     

CME Group, Inc.

     159,779  
  4,453     

E*TRADE Financial Corp. (b)

     220,735  
  4,676     

Eaton Vance Corp.

     263,680  
  2,339     

FactSet Research Systems, Inc. (a)

     450,866  
  6,217     

Federated Investors, Inc.—Class B (a)

     224,309  
  1,772     

Intercontinental Exchange, Inc.

     125,032  


  3,866     

Lazard Ltd.—Class A

     202,965  
  4,894     

Legg Mason, Inc.

     205,450  
  5,315     

LPL Financial Holdings, Inc.

     303,699  
  1,135     

MarketAxess Holdings, Inc.

     228,986  
  1,461     

Moody’s Corp.

     215,658  
  10,084     

Morgan Stanley

     529,108  
  909     

Morningstar, Inc.

     88,146  
  4,098     

MSCI, Inc.

     518,561  
  4,424     

S&P Global, Inc.

     749,426  
  3,556     

SEI Investments Co.

     255,534  
  1,181     

State Street Corp.

     115,277  
  3,379     

T. Rowe Price Group, Inc.

     354,559  
  1,184     

The Bank of New York Mellon Corp.

     63,770  
  1,244     

The Charles Schwab Corp.

     63,904  
     

 

 

 
        6,369,589  
     

 

 

 
  

Chemicals—1.34%

  
  988     

Albemarle Corp. (a)

     126,355  
  1,361     

Celanese Corp.—Series A

     145,736  
  5,793     

DowDuPont, Inc.

     412,577  
  1,295     

Ecolab, Inc.

     173,763  
  2,285     

FMC Corp.

     216,298  
  12,081     

Huntsman Corp.

     402,176  
  967     

International Flavors & Fragrances, Inc.

     147,574  
  802     

LyondellBasell Industries NV—Class A

     88,477  
  4,838     

Monsanto Co.

     564,982  
  370     

NewMarket Corp.

     147,034  
  2,079     

Olin Corp.

     73,971  
  56,054     

Platform Specialty Products Corp. (b)

     556,056  
  1,175     

PPG Industries, Inc. (a)

     137,263  
  590     

Praxair, Inc.

     91,261  
  3,878     

RPM International, Inc.

     203,285  
  6,437     

The Chemours Co.

     322,236  
  618     

The Scotts Miracle-Gro Co.—Class A

     66,120  
  5,630     

Valvoline, Inc.

     141,088  
  596     

Westlake Chemical Corp.

     63,492  
     

 

 

 
        4,079,744  
     

 

 

 
  

Commercial Services & Supplies—0.59%

  
  2,214     

Avery Dennison Corp.

     254,300  
  871     

Cintas Corp.

     135,728  
  2,242     

Republic Services, Inc.

     151,582  
  15,756     

Rollins, Inc. (a)

     733,127  
  3,539     

Stericycle, Inc. (b)

     240,616  
  3,356     

Waste Management, Inc.

     289,623  
     

 

 

 
        1,804,976  
     

 

 

 
  

Communications Equipment—1.25%

  
  2,606     

Arista Networks, Inc. (b)

     613,922  
  22,099     

ARRIS International Plc (b)

     567,723  
  32,830     

Cisco Systems, Inc.

     1,257,389  
  3,330     

CommScope Holding Co., Inc. (b)

     125,974  
  3,150     

F5 Networks, Inc. (b)

     413,343  
  1,540     

Harris Corp.

     218,141  
  9,593     

Juniper Networks, Inc.

     273,401  
  1,263     

Motorola Solutions, Inc. (a)

     114,099  
  842     

Palo Alto Networks, Inc. (b)

     122,039  
  1,545     

QUALCOMM, Inc.

     98,911  
     

 

 

 
        3,804,942  
     

 

 

 


  

Construction & Engineering—0.93%

  
  28,288     

AECOM (a)(b)

     1,050,899  
  18,320     

Fluor Corp.

     946,228  
  12,790     

Jacobs Engineering Group, Inc.

     843,629  
     

 

 

 
        2,840,756  
     

 

 

 
  

Consumer Finance—1.27%

  
  21,372     

Ally Financial, Inc.

     623,207  
  5,375     

American Express Co.

     533,791  
  5,848     

Capital One Financial Corp.

     582,344  
  1,060     

Credit Acceptance Corp. (a)(b)

     342,889  
  2,265     

Discover Financial Services

     174,224  
  39,101     

Navient Corp. (a)

     520,825  
  42,047     

Santander Consumer USA Holdings, Inc. (a)

     782,915  
  8,365     

Synchrony Financial

     322,973  
     

 

 

 
        3,883,168  
     

 

 

 
  

Containers & Packaging—0.17%

  
  711     

AptarGroup, Inc.

     61,345  
  2,217     

Packaging Corp. of America

     267,259  
  3,241     

WestRock Co.

     204,864  
     

 

 

 
        533,468  
     

 

 

 
  

Distributors—0.16%

  
  3,086     

Genuine Parts Co.

     293,201  
  4,946     

LKQ Corp. (b)

     201,154  
     

 

 

 
        494,355  
     

 

 

 
  

Diversified Consumer Services—0.42%

  
  1,002     

Bright Horizons Family Solutions, Inc. (b)

     94,188  
  1,393     

Graham Holdings Co.—Class B

     777,781  
  12,045     

H&R Block, Inc.

     315,820  
  1,915     

ServiceMaster Global Holdings, Inc. (b)

     98,182  
     

 

 

 
        1,285,971  
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services—0.30%

  
  7,266     

FNF Group

     285,118  
  1,579     

Interactive Brokers Group, Inc.—Class A

     93,493  
  20,013     

Leucadia National Corp.

     530,144  
     

 

 

 
        908,755  
     

 

 

 
  

Diversified Telecommunication Services—0.89%

  
  41,138     

AT&T, Inc.

     1,599,445  
  21,032     

Verizon Communications, Inc.

     1,113,224  
     

 

 

 
        2,712,669  
     

 

 

 
  

Electric Utilities—1.26%

  
  4,868     

American Electric Power Co., Inc.

     358,139  
  4,035     

Avangrid, Inc. (a)

     204,090  
  5,013     

Duke Energy Corp.

     421,644  
  2,208     

Edison International

     139,634  
  2,352     

Entergy Corp.

     191,429  
  4,119     

Eversource Energy

     260,239  
  6,730     

Exelon Corp.

     265,229  
  5,861     

FirstEnergy Corp.

     179,464  
  6,263     

Great Plains Energy, Inc.

     201,919  
  2,713     

Hawaiian Electric Industries, Inc.

     98,075  
  3,242     

NextEra Energy, Inc.

     506,368  
  2,641     

PG&E Corp.

     118,396  
  2,127     

Pinnacle West Capital Corp.

     181,178  
  4,295     

PPL Corp.

     132,930  


  4,723     

Southern Co.

     227,129  
  1,133     

Westar Energy, Inc.

     59,822  
  6,571     

Xcel Energy, Inc.

     316,131  
     

 

 

 
        3,861,816  
     

 

 

 
  

Electrical Equipment—0.75%

  
  1,617     

Acuity Brands, Inc. (a)

     284,592  
  3,569     

Agilent Technologies, Inc.

     239,016  
  3,053     

AMETEK, Inc.

     221,251  
  1,115     

Eaton Corp. Plc

     88,096  
  2,721     

Emerson Electric Co.

     189,627  
  8,299     

Regal Beloit Corp.

     635,703  
  1,728     

Rockwell Automation, Inc.

     339,293  
  1,074     

Roper Industries, Inc.

     278,166  
     

 

 

 
        2,275,744  
     

 

 

 
  

Electronic Equipment, Instruments & Components—1.06%

  
  2,891     

Amphenol Corp.—Class A

     253,830  
  4,263     

CDW Corp.

     296,236  
  8,080     

Cognex Corp.

     494,173  
  1,269     

Coherent, Inc. (b)

     358,137  
  3,014     

Dolby Laboratories, Inc.—Class A

     186,868  
  1,517     

IPG Photonics Corp. (b)

     324,835  
  13,665     

Jabil, Inc.

     358,706  
  14,697     

National Instruments Corp. (a)

     611,836  
  1,914     

Trimble, Inc. (b)

     77,785  
  863     

Universal Display Corp.

     148,997  
  1,353     

Zebra Technologies Corp.—Class A (b)

     140,441  
     

 

 

 
        3,251,844  
     

 

 

 
  

Energy Equipment & Services—0.48%

  
  19,677     

Oceaneering International, Inc. (a)

     415,972  
  2,566     

RPC, Inc. (a)

     65,510  
  90,960     

Transocean, Ltd. (a)(b)

     971,453  
     

 

 

 
        1,452,935  
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing—2.70%

  
  2,274     

Casey’s General Stores, Inc. (a)

     254,552  
  4,791     

Costco Wholesale Corp.

     891,701  
  14,948     

CVS Health Corp.

     1,083,730  
  20,402     

Kroger Co. (a)

     560,035  
  417,336     

Rite Aid Corp. (a)(b)

     822,152  
  17,363     

Sprouts Farmers Market, Inc. (a)(b)

     422,789  
  7,408     

SYSCO Corp.

     449,888  
  22,313     

US Foods Holding Corp. (b)

     712,454  
  12,867     

Walgreens Boots Alliance, Inc.

     934,401  
  21,471     

Wal-Mart Stores, Inc.

     2,120,261  
     

 

 

 
        8,251,963  
     

 

 

 
  

Food Products—1.78%

  
  18,208     

Archer-Daniels-Midland Co.

     729,777  
  12,371     

Blue Buffalo Pet Products, Inc. (a)(b)

     405,645  
  3,223     

Bunge Ltd.

     216,199  
  3,590     

Campbell Soup Co. (a)

     172,715  
  19,573     

Flowers Foods, Inc. (a)

     377,955  
  3,431     

Hershey Co.

     389,453  
  2,490     

Hormel Foods Corp. (a)

     90,611  
  2,670     

Ingredion, Inc.

     373,266  
  968     

Kellogg Co. (a)

     65,805  
  4,456     

Lamb Weston Holdings, Inc.

     251,541  


  10,697     

Pilgrim’s Pride Corp. (a)(b)

     332,249  
  2,463     

Pinnacle Foods, Inc.

     146,474  
  1,632     

Post Holdings, Inc. (b)

     129,303  
  3,357     

The Hain Celestial Group, Inc. (a)(b)

     142,303  
  2,103     

The J.M. Smucker Co. (a)

     261,277  
  21,992     

TreeHouse Foods, Inc. (a)(b)

     1,087,724  
  3,317     

Tyson Foods, Inc.—Class A

     268,909  
     

 

 

 
        5,441,206  
     

 

 

 
  

Gas Utilities—0.12%

  
  1,364     

Atmos Energy Corp.

     117,154  
  5,118     

UGI Corp.

     240,290  
     

 

 

 
        357,444  
     

 

 

 
  

Health Care Equipment & Supplies—1.96%

  
  2,482     

ABIOMED, Inc. (b)

     465,152  
  3,489     

Align Technology, Inc. (b)

     775,221  
  5,561     

Baxter International, Inc.

     359,463  
  2,470     

Becton Dickinson and Co. (a)

     528,803  
  6,717     

Boston Scientific Corp. (b)

     166,514  
  1,305     

Danaher Corp.

     121,130  
  4,096     

DexCom, Inc. (b)

     235,070  
  2,730     

Edwards Lifesciences Corp. (b)

     307,698  
  2,482     

Hill-Rom Holdings, Inc.

     209,208  
  3,271     

IDEXX Laboratories, Inc. (b)

     511,519  
  1,815     

Intuitive Surgical, Inc. (b)

     662,366  
  2,532     

Medtronic Plc

     204,459  
  764     

ResMed, Inc. (a)

     64,703  
  1,446     

STERIS Plc

     126,482  
  3,782     

Stryker Corp. (a)

     585,605  
  920     

Teleflex, Inc.

     228,914  
  769     

The Cooper Cos., Inc.

     167,550  
  2,248     

Varian Medical Systems, Inc. (a)(b)

     249,865  
     

 

 

 
        5,969,722  
     

 

 

 
  

Health Care Providers & Services—3.50%

  
  2,187     

Aetna, Inc.

     394,513  
  4,848     

Anthem, Inc.

     1,090,849  
  44,867     

Brookdale Senior Living, Inc. (b)

     435,210  
  2,147     

Cardinal Health, Inc.

     131,547  
  8,721     

Centene Corp. (b)

     879,774  
  2,084     

Cerner Corp. (b)

     140,441  
  2,647     

CIGNA Corp.

     537,579  
  5,668     

DaVita, Inc. (b)

     409,513  
  15,142     

Envision Healthcare Corp. (b)

     523,308  
  11,511     

Express Scripts Holding Co. (b)

     859,181  
  3,156     

Henry Schein, Inc. (a)(b)

     220,541  
  3,603     

Humana, Inc. (a)

     893,796  
  482     

Laboratory Corp. of America Holdings (b)

     76,884  
  2,762     

McKesson Corp.

     430,734  
  4,913     

MEDNAX, Inc. (b)

     262,551  
  2,170     

Patterson Cos., Inc. (a)

     78,402  
  1,562     

PerkinElmer, Inc.

     114,213  
  11,598     

UnitedHealth Group, Inc.

     2,556,895  
  3,200     

WellCare Health Plans, Inc. (b)

     643,552  
     

 

 

 
        10,679,483  
     

 

 

 
  

Health Care Technology—0.14%

  
  2,096     

athenahealth, Inc. (a)(b)

     278,852  
  2,583     

Veeva Systems, Inc.—Class A (b)

     142,788  
     

 

 

 
        421,640  
     

 

 

 


  

Hotels, Restaurants & Leisure—2.53%

  
  3,082     

Aramark

     131,725  
  7,474     

Carnival Corp.

     496,049  
  5,783     

Choice Hotels International, Inc.

     448,761  
  3,305     

Darden Restaurants, Inc.

     317,346  
  4,020     

Domino’s Pizza, Inc.

     759,619  
  9,721     

Extended Stay America, Inc.

     184,699  
  3,821     

Hilton Grand Vacations, Inc. (b)

     160,291  
  3,436     

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

     274,399  
  3,283     

Hyatt Hotels Corp.—Class A (a)(b)

     241,432  
  7,868     

International Game Technology Plc

     208,581  
  3,501     

Las Vegas Sands Corp.

     243,284  
  3,914     

Marriott International, Inc.—Class A (a)

     531,247  
  7,908     

McDonald’s Corp.

     1,361,125  
  1,152     

Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd. (b)

     61,344  
  2,586     

Royal Caribbean Cruises Ltd.

     308,458  
  8,449     

Starbucks Corp.

     485,226  
  1,164     

Vail Resorts, Inc.

     247,315  
  3,088     

Wyndham Worldwide Corp.

     357,807  
  1,241     

Wynn Resorts Ltd.

     209,220  
  6,953     

Yum China Holdings, Inc.

     278,259  
  5,178     

Yum! Brands, Inc.

     422,577  
     

 

 

 
        7,728,764  
     

 

 

 
  

Household Durables—0.95%

  
  3,722     

CalAtlantic Group, Inc.

     209,884  
  3,571     

D.R. Horton, Inc.

     182,371  
  1,261     

Garmin Ltd.

     75,118  
  1,975     

Lennar Corp.—Class A (a)

     124,899  
  1,245     

Lennar Corp.—Class B

     64,342  
  775     

Mohawk Industries, Inc. (b)

     213,822  
  179     

NVR, Inc. (b)

     627,971  
  6,518     

PulteGroup, Inc.

     216,723  
  4,251     

Tempur Sealy International, Inc. (b)

     266,495  
  10,896     

Toll Brothers, Inc.

     523,226  
  6,315     

Tupperware Brands Corp.

     395,951  
     

 

 

 
        2,900,802  
     

 

 

 
  

Household Products—1.14%

  
  2,119     

Church & Dwight, Inc.

     106,310  
  2,753     

Clorox Co. (a)

     409,481  
  8,417     

Colgate-Palmolive Co.

     635,063  
  4,108     

Energizer Holdings, Inc. (a)

     197,102  
  3,179     

Kimberly-Clark Corp.

     383,578  
  19,105     

Procter & Gamble Co.

     1,755,367  
     

 

 

 
        3,486,901  
     

 

 

 
  

Independent Power and Renewable Electricity Producers—0.67%

  
  17,303     

AES Corp.

     187,391  
  86,951     

Calpine Corp. (b)

     1,315,569  
  14,308     

NRG Energy, Inc. (a)

     407,492  
  7,710     

Vistra Energy Corp. (a)(b)

     141,247  
     

 

 

 
        2,051,699  
     

 

 

 
  

Industrial Conglomerates—0.90%

  
  6,595     

3M Co.

     1,552,265  
  12,121     

General Electric Co.

     211,512  


  5,031     

Honeywell International, Inc.

     771,554  
  51     

Seaboard Corp.

     224,910  
     

 

 

 
        2,760,241  
     

 

 

 
  

Insurance—3.38%

  
  2,481     

Aflac, Inc.

     217,782  
  6,441     

Allstate Corp.

     674,437  
  3,130     

American Financial Group, Inc.

     339,730  
  3,328     

Aon Plc

     445,952  
  817     

Arch Capital Group, Ltd. (b)

     74,159  
  2,411     

Arthur J. Gallagher & Co.

     152,568  
  5,651     

Assured Guaranty, Ltd.

     191,400  
  2,452     

Athene Holding, Ltd. (b)

     126,793  
  15,155     

Berkshire Hathaway, Inc.—Class B (b)

     3,004,024  
  2,224     

Chubb, Ltd.

     324,993  
  7,187     

CNA Financial Corp.

     381,270  
  1,170     

Erie Indemnity Co.—Class A

     142,553  
  3,908     

First American Financial Corp.

     219,004  
  5,694     

Hartford Financial Services Group, Inc.

     320,458  
  5,221     

Lincoln National Corp.

     401,338  
  81     

Markel Corp. (b)

     92,270  
  5,543     

Marsh & McLennan Cos., Inc.

     451,145  
  12,812     

Old Republic International Corp.

     273,921  
  9,037     

Progressive Corp.

     508,964  
  4,747     

Prudential Financial, Inc.

     545,810  
  3,068     

Reinsurance Group of America, Inc.

     478,393  
  1,552     

The Travelers Cos., Inc.

     210,513  
  7,393     

Unum Group

     405,802  
  2,646     

W.R. Berkley Corp.

     189,586  
  971     

Willis Towers Watson Plc

     146,320  
     

 

 

 
        10,319,185  
     

 

 

 
  

Internet & Direct Marketing Retail—2.66%

  
  3,685     

Amazon.com, Inc. (b)

     4,309,497  
  2,617     

Expedia, Inc.

     313,438  
  10,433     

Liberty Expedia Holdings, Inc.—Class A (b)

     462,495  
  7,149     

Liberty Interactive Corp. QVC Group—Class A (b)

     174,579  
  1,077     

Liberty Ventures—Series A (b)

     58,417  
  4,163     

Netflix, Inc. (b)

     799,129  
  609     

The Priceline Group, Inc. (b)

     1,058,284  
  8,085     

TripAdvisor, Inc. (a)(b)

     278,609  
  8,153     

Wayfair, Inc.—Class A (a)(b)

     654,441  
     

 

 

 
        8,108,889  
     

 

 

 
  

Internet Software & Services—4.31%

  
  7,073     

Akamai Technologies, Inc. (b)

     460,028  
  2,949     

Alphabet, Inc.—Class A (b)

     3,106,477  
  2,963     

Alphabet, Inc.—Class C (b)

     3,100,483  
  877     

CoStar Group, Inc. (b)

     260,425  
  8,729     

eBay, Inc. (b)

     329,433  
  25,580     

Facebook, Inc.—Class A (b)

     4,513,847  
  2,076     

GoDaddy, Inc.—Class A (b)

     104,381  
  4,079     

IAC InterActive Corp. (b)

     498,780  
  7,784     

Match Group, Inc. (a)(b)

     243,717  
  26,585     

Pandora Media, Inc. (a)(b)

     128,140  
  7,842     

Twitter, Inc. (b)

     188,286  
  2,089     

VeriSign, Inc. (a)(b)

     239,065  
     

 

 

 
        13,173,062  
     

 

 

 


  

IT Services—3.20%

  
  8,248     

Accenture Plc—Class A

     1,262,686  
  1,038     

Alliance Data Systems Corp.

     263,112  
  2,222     

Amdocs Ltd.

     145,497  
  1,241     

Automatic Data Processing, Inc.

     145,433  
  13,214     

Booz Allen Hamilton Holding Corp.—Class A

     503,850  
  1,888     

Broadridge Financial Solutions, Inc.

     171,015  
  7,425     

Cognizant Technology Solutions Corp.—Class A

     527,323  
  13,241     

Conduent, Inc. (b)

     213,975  
  6,780     

CoreLogic, Inc. (b)

     313,304  
  5,651     

CSRA, Inc. (a)

     169,078  
  5,022     

DXC Technology Co.

     476,588  
  1,185     

Euronet Worldwide, Inc. (a)(b)

     99,860  
  3,015     

Fidelity National Information Services, Inc.

     283,681  
  12,388     

First Data Corp.—Class A (b)

     207,003  
  884     

Fiserv, Inc. (b)

     115,919  
  1,172     

Gartner, Inc. (b)

     144,332  
  7,643     

Genpact, Ltd.

     242,589  
  911     

Global Payments, Inc. (a)

     91,319  
  2,037     

Leidos Holdings, Inc.

     131,529  
  8,052     

MasterCard, Inc.—Class A

     1,218,751  
  9,213     

PayPal Holdings, Inc. (b)

     678,261  
  13,967     

Square, Inc.—Class A (a)(b)

     484,236  
  5,473     

T-Mobile USA, Inc. (b)

     347,590  
  3,832     

Total System Services, Inc.

     303,073  
  1,367     

Vantiv, Inc.—Class A (a)(b)

     100,543  
  9,976     

Visa, Inc.—Class A

     1,137,463  
     

 

 

 
        9,778,010  
     

 

 

 
  

Leisure Products—0.38%

  
  2,119     

Brunswick Corp.

     117,011  
  3,059     

Hasbro, Inc.

     278,033  
  10,199     

Mattel, Inc. (a)

     156,861  
  1,651     

Polaris Industries, Inc.

     204,707  
  3,056     

Pool Corp.

     396,210  
     

 

 

 
        1,152,822  
     

 

 

 
  

Life Sciences Tools & Services—0.90%

  
  1,184     

Bio-Rad Laboratories, Inc.—Class A (b)

     282,585  
  11,458     

Bruker Corp.

     393,238  
  1,928     

Charles River Laboratories International, Inc. (b)

     211,019  
  687     

Illumina, Inc. (b)

     150,103  
  2,733     

IQVIA Holdings, Inc. (b)

     267,561  
  1,084     

Mettler-Toledo International, Inc. (b)

     671,560  
  2,204     

QIAGEN NV

     68,170  
  2,495     

Thermo Fisher Scientific, Inc.

     473,751  
  1,175     

Waters Corp. (b)

     226,998  
     

 

 

 
        2,744,985  
     

 

 

 
  

Machinery—1.71%

  
  1,250     

AGCO Corp.

     89,288  
  3,110     

Caterpillar, Inc.

     490,074  
  8,777     

Colfax Corp. (b)

     347,745  
  838     

Cummins, Inc.

     148,024  
  2,835     

Deere & Co.

     443,706  
  4,671     

Donaldson Co., Inc.

     228,645  
  5,401     

Fortive Corp. (a)

     390,762  
  14,184     

Graco, Inc. (a)

     641,401  


  467     

IDEX Corp.

     61,630  
  1,838     

Illinois Tool Works, Inc.

     306,670  
  3,194     

Ingersoll-Rand Plc

     284,873  
  2,933     

Lincoln Electric Holdings, Inc.

     268,604  
  697     

Nordson Corp. (a)

     102,041  
  852     

Parker-Hannifin Corp.

     170,042  
  920     

Snap-on, Inc. (a)

     160,356  
  1,263     

Stanley Black & Decker, Inc.

     214,319  
  3,985     

Terex Corp. (a)

     192,157  
  1,301     

The Timken Co.

     63,944  
  8,570     

Toro Co.

     559,021  
  907     

Xylem, Inc.

     61,857  
     

 

 

 
        5,225,159  
     

 

 

 
  

Marine—0.18%

  
  8,277     

Kirby Corp. (a)(b)

     552,904  
     

 

 

 
  

Media—2.00%

  
  131     

Cable One, Inc.

     92,139  
  1,253     

Charter Communications, Inc.—Class A (b)

     420,958  
  30,827     

Comcast Corp.—Class A

     1,234,621  
  10,334     

Discovery Communications, Inc.—Series A (a)(b)

     231,275  
  11,152     

Discovery Communications, Inc.—Series C (a)(b)

     236,088  
  4,068     

John Wiley & Sons, Inc.—Class A

     267,471  
  1,218     

Liberty Broadband Corp.—Class A (b)

     103,591  
  1,739     

Liberty Broadband Corp.—Class C (a)(b)

     148,093  
  4,909     

Liberty Media Corp.—Class A (b)

     194,691  
  5,517     

Liberty Media Corp.—Class C (b)

     218,804  
  4,423     

Lions Gate Entertainment Corp.—Class A (a)(b)

     149,542  
  4,874     

Lions Gate Entertainment Corp.—Class B (b)

     154,701  
  3,906     

Live Nation Entertainment, Inc. (b)

     166,278  
  794     

Scripps Networks Interactive, Inc.—Class A

     67,792  
  46,529     

Sirius XM Holdings, Inc. (a)

     249,395  
  7,776     

TEGNA, Inc.

     109,486  
  10,953     

The Walt Disney Co.

     1,177,557  
  1,978     

Time Warner, Inc.

     180,928  
  9,079     

Viacom, Inc.—Class A

     316,857  
  12,588     

Viacom, Inc.—Class B

     387,836  
     

 

 

 
        6,108,103  
     

 

 

 
  

Metals & Mining—0.65%

  
  11,931     

Alcoa Corp. (a)(b)

     642,723  
  16,885     

Freeport-McMoRan, Inc. (b)

     320,140  
  4,212     

Newmont Mining Corp.

     158,034  
  1,821     

Royal Gold, Inc.

     149,541  
  20,686     

United States Steel Corp.

     727,940  
     

 

 

 
        1,998,378  
     

 

 

 
  

Multiline Retail—1.32%

  
  4,595     

Burlington Stores, Inc. (b)

     565,323  
  4,170     

Dollar General Corp.

     387,852  
  2,974     

Dollar Tree, Inc. (b)

     319,140  
  15,954     

Kohl’s Corp. (a)

     865,185  
  34,619     

Macy’s, Inc. (a)

     872,053  
  8,667     

Nordstrom, Inc. (a)

     410,642  
  9,314     

Target Corp. (a)

     607,738  
     

 

 

 
        4,027,933  
     

 

 

 


  

Multi-Utilities—0.94%

  
  3,362     

Alliant Energy Corp.

     143,255  
  4,141     

Ameren Corp.

     244,278  
  9,942     

CenterPoint Energy, Inc.

     281,955  
  5,068     

CMS Energy Corp.

     239,716  
  3,339     

Consolidated Edison, Inc.

     283,648  
  3,452     

Dominion Energy, Inc.

     279,819  
  1,880     

DTE Energy Co.

     205,785  
  7,314     

MDU Resources Group, Inc. (a)

     196,600  
  5,668     

NiSource, Inc.

     145,498  
  4,660     

Public Service Enterprise Group, Inc.

     239,990  
  1,787     

Sempra Energy (a)

     191,066  
  2,555     

Vectren Corp.

     166,126  
  4,015     

WEC Energy Group, Inc.

     266,716  
     

 

 

 
        2,884,452  
     

 

 

 
  

Oil, Gas & Consumable Fuels—2.00%

  
  7,997     

Chevron Corp.

     1,001,144  
  9,536     

CNX Resources Corp. (b)

     139,512  
  17,575     

CONSOL Energy, Inc. (a)(b)

     694,388  
  22,512     

Exxon Mobil Corp.

     1,882,904  
  12,954     

HollyFrontier Corp. (a)

     663,504  
  5,462     

Marathon Petroleum Corp.

     360,383  
  14,779     

Valero Energy Corp.

     1,358,338  
     

 

 

 
        6,100,173  
     

 

 

 
  

Paper & Forest Products—0.23%

  
  14,390     

Domtar Corp.

     712,593  
     

 

 

 
  

Personal Products—0.55%

  
  2,336     

Edgewell Personal Care Co. (b)

     138,735  
  5,745     

Herbalife, Ltd. (a)(b)

     389,051  
  6,330     

Nu Skin Enterprises, Inc.—Class A

     431,896  
  5,553     

The Estee Lauder Cos., Inc.—Class A

     706,564  
     

 

 

 
        1,666,246  
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals—4.50%

  
  10,405     

Abbott Laboratories

     593,813  
  13,043     

AbbVie, Inc.

     1,261,389  
  1,905     

Akorn, Inc. (b)

     61,398  
  1,777     

Allergan Plc

     290,682  
  16,092     

Bristol-Myers Squibb Co.

     986,118  
  8,052     

Eli Lilly & Co.

     680,072  
  110,694     

Endo International Plc (b)

     857,879  
  28,998     

Johnson & Johnson

     4,051,601  
  34,344     

Mallinckrodt Plc (a)(b)

     774,801  
  16,830     

Merck & Co., Inc.

     947,024  
  22,653     

Mylan NV (b)

     958,448  
  3,465     

Perrigo Co. Plc

     302,009  
  42,575     

Pfizer, Inc.

     1,542,066  
  5,801     

Zoetis, Inc.

     417,904  
     

 

 

 
        13,725,204  
     

 

 

 
  

Professional Services—0.72%

  
  520     

Equifax, Inc.

     61,318  
  3,386     

IHS Markit, Ltd. (b)

     152,878  
  6,864     

ManpowerGroup, Inc.

     865,619  
  3,717     

Nielsen Holdings Plc (a)

     135,299  
  13,209     

Robert Half International, Inc.

     733,628  
  2,131     

The Dun & Bradstreet Corp.

     252,332  
     

 

 

 
        2,201,074  
     

 

 

 


  

Real Estate Management & Development—0.54%

  
  1,846     

CBRE Group, Inc.—Class A (b)

     79,950  
  4,152     

Jones Lang LaSalle, Inc.

     618,357  
  35,601     

Realogy Holdings Corp. (a)

     943,427  
     

 

 

 
        1,641,734  
     

 

 

 
  

Road & Rail—0.36%

  
  5,202     

Genesee & Wyoming, Inc.—Class A (b)

     409,553  
  3,790     

Landstar System, Inc.

     394,539  
  808     

Old Dominion Freight Line, Inc.

     106,292  
  1,426     

Union Pacific Corp.

     191,227  
     

 

 

 
        1,101,611  
     

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment—4.01%

  
  31,520     

Advanced Micro Devices, Inc. (a)(b)

     324,026  
  2,603     

Analog Devices, Inc.

     231,745  
  17,545     

Applied Materials, Inc. (a)

     896,900  
  2,603     

Broadcom Ltd.

     668,711  
  2,028     

Cavium, Inc. (b)

     170,007  
  12,379     

First Solar, Inc. (b)

     835,830  
  45,661     

Intel Corp. (a)

     2,107,712  
  3,941     

KLA-Tencor Corp.

     414,081  
  3,811     

Lam Research Corp.

     701,491  
  9,236     

Marvell Technology Group, Ltd.

     198,297  
  2,085     

Maxim Integrated Products, Inc.

     109,004  
  2,712     

Microchip Technology, Inc. (a)

     238,330  
  16,077     

Micron Technology, Inc. (b)

     661,086  
  3,978     

Microsemi Corp. (b)

     205,464  
  7,911     

NVIDIA Corp.

     1,530,778  
  20,726     

ON Semiconductor Corp. (a)(b)

     434,002  
  1,996     

Qorvo, Inc. (a)(b)

     132,934  
  4,658     

Skyworks Solutions, Inc. (a)

     442,277  
  11,509     

Teradyne, Inc.

     481,882  
  10,450     

Texas Instruments, Inc.

     1,091,398  
  7,700     

Versum Materials, Inc.

     291,445  
  890     

Xilinx, Inc.

     60,004  
     

 

 

 
        12,227,404  
     

 

 

 
  

Software—6.39%

  
  6,063     

Activision Blizzard, Inc.

     383,909  
  5,500     

Adobe Systems, Inc. (b)

     963,820  
  1,716     

ANSYS, Inc. (b)

     253,264  
  5,554     

Atlassian Corp. Plc—Class A (b)

     252,818  
  1,932     

Autodesk, Inc. (b)

     202,532  
  3,368     

CA, Inc.

     112,087  
  16,949     

Cadence Design System, Inc. (b)

     708,807  
  1,236     

CDK Global, Inc.

     88,102  
  2,980     

Citrix Systems, Inc. (b)

     262,240  
  18,270     

Dell Technologies, Inc.—Class V (b)

     1,484,986  
  5,085     

Electronic Arts, Inc. (b)

     534,230  
  5,804     

Fortinet, Inc. (a)(b)

     253,577  
  828     

Guidewire Software, Inc. (b)

     61,487  
  3,759     

Intuit, Inc.

     593,095  
  2,523     

Jack Henry & Associates, Inc.

     295,090  
  9,498     

Manhattan Associates, Inc. (b)

     470,531  
  76,756     

Microsoft Corp.

     6,565,708  
  28,274     

Nuance Communications, Inc. (a)(b)

     462,280  
  25,597     

Oracle Corp.

     1,210,226  
  1,341     

PTC, Inc. (b)

     81,493  


  4,737     

Red Hat, Inc. (a)(b)

     568,914  
  8,129     

salesforce.com, Inc. (b)

     831,028  
  4,209     

ServiceNow, Inc. (b)

     548,811  
  4,136     

Splunk, Inc. (b)

     342,626  
  1,931     

SS&C Technologies Holdings, Inc.

     78,167  
  5,608     

Synopsys, Inc. (b)

     478,026  
  4,198     

Tableau Software, Inc.—Class A (a)(b)

     290,502  
  3,836     

Take-Two Interactive Software, Inc. (b)

     421,116  
  749     

The Ultimate Software Group, Inc. (b)

     163,454  
  3,208     

VMware, Inc. (a)(b)

     402,027  
  1,460     

Workday, Inc.—Class A (b)

     148,540  
     

 

 

 
        19,513,493  
     

 

 

 
  

Specialty Retail—4.54%

  
  2,868     

Advance Auto Parts, Inc.

     285,911  
  2,022     

AutoNation, Inc. (a)(b)

     103,789  
  618     

AutoZone, Inc. (b)

     439,627  
  34,601     

Bed Bath & Beyond, Inc. (a)

     760,876  
  7,651     

Best Buy Co., Inc.

     523,864  
  16,187     

Dick’s Sporting Goods, Inc.

     465,214  
  7,130     

Floor & Decor Holdings, Inc. (b)

     347,088  
  8,023     

Foot Locker, Inc. (a)

     376,118  
  44,250     

GameStop Corp.—Class A (a)

     794,288  
  7,797     

L Brands, Inc. (a)

     469,535  
  7,869     

Lowe’s Cos., Inc.

     731,345  
  2,629     

Murphy USA, Inc. (a)(b)

     211,266  
  1,892     

O’Reilly Automotive, Inc. (a)(b)

     455,102  
  7,027     

Ross Stores, Inc.

     563,917  
  21,318     

Sally Beauty Holdings, Inc. (a)(b)

     399,926  
  528     

Sherwin-Williams Co.

     216,501  
  9,480     

Signet Jewelers Ltd. (a)

     536,094  
  13,889     

The Gap, Inc. (a)

     473,059  
  11,642     

The Home Depot, Inc.

     2,206,508  
  18,963     

The Michaels Cos., Inc. (a)(b)

     458,715  
  7,233     

The TJX Cos., Inc. (a)

     553,035  
  3,545     

Tiffany & Co.

     368,503  
  6,781     

Tractor Supply Co.

     506,880  
  1,816     

Ulta Beauty, Inc. (b)

     406,167  
  24,289     

Urban Outfitters, Inc. (a)(b)

     851,572  
  7,145     

Williams Sonoma, Inc. (a)

     369,397  
     

 

 

 
        13,874,297  
     

 

 

 
  

Technology Hardware, Storage & Peripherals—3.97%

  
  54,784     

Apple, Inc.

     9,271,096  
  17,116     

HP, Inc.

     359,607  
  6,727     

International Business Machines Corp.

     1,032,056  
  2,038     

NCR Corp. (a)(b)

     69,272  
  2,140     

NetApp, Inc.

     118,385  
  17,468     

Teradata Corp. (a)(b)

     671,819  
  7,364     

Western Digital Corp.

     585,659  
     

 

 

 
        12,107,894  
     

 

 

 
  

Textiles, Apparel & Luxury Goods—1.58%

  
  3,138     

Carter’s, Inc.

     368,684  
  6,147     

lululemon athletica, Inc. (b)

     483,093  
  8,519     

Michael Kors Holdings Ltd. (b)

     536,271  
  11,968     

NIKE, Inc.—Class B

     748,598  
  1,470     

PVH Corp.

     201,699  


  6,631     

Ralph Lauren Corp. (a)

     687,568  
  12,189     

Skechers U.S.A., Inc.—Class A (a)(b)

     461,232  
  7,857     

Tapestry, Inc. (a)

     347,515  
  17,930     

Under Armour, Inc.—Class A (a)(b)

     258,730  
  18,447     

Under Armour, Inc.—Class C (a)(b)

     245,714  
  6,544     

VF Corp. (a)

     484,256  
     

 

 

 
        4,823,360  
     

 

 

 
  

Tobacco—0.76%

  
  9,160     

Altria Group, Inc.

     654,116  
  15,731     

Philip Morris International, Inc.

     1,661,980  
     

 

 

 
        2,316,096  
     

 

 

 
  

Trading Companies & Distributors—1.05%

  
  9,958     

Fastenal Co.

     544,603  
  5,925     

HD Supply Holdings, Inc. (b)

     237,178  
  4,226     

MSC Industrial Direct Co., Inc.—Class A

     408,485  
  7,363     

Univar, Inc. (b)

     227,958  
  2,176     

W.W. Grainger, Inc. (a)

     514,080  
  1,505     

Watsco, Inc.—Class A

     255,910  
  14,712     

WESCO International, Inc. (b)

     1,002,623  
     

 

 

 
        3,190,837  
     

 

 

 
  

Water Utilities—0.10%

  
  2,020     

American Water Works Co., Inc.

     184,810  
  3,245     

Aqua America, Inc.

     127,301  
     

 

 

 
        312,111  
     

 

 

 
  

Wireless Telecommunication Services—0.08%

  
  8,594     

Telephone & Data Systems, Inc.

     238,913  
     

 

 

 
  

Total Common Stocks (Cost $218,181,673)

     286,724,786  
     

 

 

 
  

REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS—2.25%

  
  

Real Estate Investment Trusts—2.25%

  
  13,867     

AGNC Investment Corp. (a)

     279,975  
  689     

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

     89,977  
  7,841     

American Homes 4 Rent—Class A

     171,247  
  3,078     

American Tower Corp.

     439,138  
  35,149     

Annaly Capital Management, Inc.

     417,922  
  4,139     

Brandywine Realty Trust

     75,288  
  1,574     

Camden Property Trust

     144,902  
  22,621     

Chimera Investment Corp.

     418,036  
  1,490     

CoreSite Realty Corp.

     169,711  
  3,003     

Crown Castle International Corp.

     333,363  
  2,077     

CubeSmart (a)

     60,067  
  1,479     

CyrusOne, Inc.

     88,045  
  2,016     

DCT Industrial Trust, Inc. (a)

     118,500  
  1,196     

Digital Realty Trust, Inc. (a)

     136,224  
  6,217     

Empire State Realty Trust, Inc.—Class A

     127,635  
  501     

Equinix, Inc. (a)

     227,063  
  2,215     

Equity Commonwealth (b)

     67,580  
  2,009     

Equity LifeStyle Properties, Inc.

     178,841  
  1,308     

Equity Residential

     83,411  
  771     

Essex Property Trust, Inc.

     186,096  
  1,032     

Extra Space Storage, Inc. (a)

     90,248  
  4,459     

Forest City Realty Trust, Inc.—Class A

     107,462  
  3,350     

Gaming and Leisure Properties, Inc.

     123,950  
  10,693     

Hospitality Properties Trust

     319,186  
  16,096     

Host Hotels & Resorts, Inc. (a)

     319,506  


  3,246     

Iron Mountain, Inc.

     122,472  
  27,628     

MFA Financial, Inc.

     218,814  
  16,734     

New Residential Investment Corp.

     299,204  
  2,777     

Park Hotels & Resorts, Inc.

     79,839  
  7,520     

Piedmont Office Realty Trust, Inc.—Class A (a)

     147,467  
  2,743     

Prologis, Inc.

     176,951  
  8,849     

Retail Properties of America, Inc.—Class A

     118,931  
  1,976     

SBA Communications Corp. (b)

     322,799  
  765     

SL Green Realty Corp.

     77,211  
  1,143     

Sun Communities, Inc.

     106,048  
  10,064     

Two Harbors Investment Corp.

     163,641  
  2,281     

UDR, Inc.

     87,864  
  8,428     

VEREIT, Inc.

     65,654  
  1,699     

WP Carey, Inc. (a)

     117,061  
     

 

 

 
  

Total Real Estate Investment Trusts (Cost $6,529,898)

     6,877,329  
     

 

 

 
  

INVESTMENT COMPANIES—2.79%

  
  

Exchange Traded Funds—2.79%

  
  34,759     

Vanguard S&P 500 ETF

     8,526,035  
     

 

 

 
  

Total Investment Companies (Cost $7,502,949)

     8,526,035  
     

 

 

 
  

SHORT TERM INVESTMENTS—0.76%

  
  

Money Market Funds—0.76%

  
  2,324,234     

Deutsche Government Money Market Series—Institutional Shares

  
  

    Effective Yield, 1.29% (c)

     2,324,234  
     

 

 

 
  

Total Short Term Investments (Cost $2,324,234)

     2,324,234  
     

 

 

 
  

INVESTMENTS PURCHASED WITH PROCEEDS FROM SECURITIES LENDING—13.78%

  
  

Investments Purchased with Proceeds from Securities Lending—13.78%

  
  42,050,718     

Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

  
  

    Effective Yield, 1.61% (c)

     42,050,718  
     

 

 

 
  

Total Investments Purchased with Proceeds from Securities Lending (Cost $42,050,718)

     42,050,718  
     

 

 

 
  

Total Investments (Cost $276,589,472)—113.50%

     346,503,102  
  

Liabilities in Excess of Other Assets—(13.50)%

     (41,224,029
     

 

 

 
  

TOTAL NET ASSETS—100.00%

   $ 305,279,073  
     

 

 

 

Percentages are stated as a percent of net assets.

 

ADR     American Depositary Receipt

 

(a) All or portion of this security is on loan.
(b) Non-income producing security.
(c) Seven-day yield as of December 31, 2017.


GuideMark® Emerging Markets Fund

Schedule of Investments (Unaudited)

December 31, 2017

 

Number of
Shares
          Value  
  

COMMON STOCKS—85.34%

  
  

Brazil—5.08%

  
  53,143     

Ambev SA

   $ 341,096  
  15,086     

B3 SA—Brasil Bolsa Balcao

     103,536  
  14,878     

Banco Bradesco SA

     143,835  
  42,863     

Banco do Brasil SA

     410,945  
  13,090     

Banco Santander Brasil SA

     125,679  
  38,220     

BB Seguridade Participacoes SA

     327,947  
  12,765     

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo

     132,091  
  11,274     

Cosan SA Industria e Comercio

     141,275  
  39,371     

EDP—Energias do Brasil SA

     166,284  
  11,532     

Fibria Celulose SA

     166,566  
  97,234     

JBS SA

     287,246  
  37,009     

Lojas Renner SA

     395,604  
  13,187     

M Dias Branco SA

     207,122  
  19,736     

Natura Cosmeticos SA

     196,700  
  32,551     

Odontoprev SA

     156,126  
  69,896     

Petroleo Brasileiro SA (a)

     356,198  
  23,291     

Qualicorp SA

     217,635  
  15,281     

Raia Drogasil SA

     422,736  
  81,317     

Sul America SA (b)

     457,229  
  6,841     

Ultrapar Participacoes SA

     154,709  
  68,769     

Vale SA

     833,105  
     

 

 

 
        5,743,664  
     

 

 

 
  

Chile—0.77%

  
  1,225,267     

Banco de Chile

     196,313  
  25,380     

Cia Cervecerias Unidas SA

     380,556  
  8,381     

Empresas COPEC SA

     132,315  
  11,270     

Latam Airlines Group SA

     159,438  
     

 

 

 
        868,622  
     

 

 

 
  

China—18.05%

  
  853,522     

Agricultural Bank of China Ltd.—Series H

     396,666  
  23,299     

Alibaba Group Holding, Ltd.—ADR (a)(c)

     4,017,447  
  91,219     

ANTA Sports Products Ltd.

     413,897  
  5,211     

Autohome, Inc.—ADR (a)(c)

     336,995  
  4,364     

Baidu, Inc.—ADR (a)

     1,022,092  
  1,567,303     

Bank of China Ltd.—Series H

     767,565  
  384,000     

Bank of Communications Co., Ltd.—Series H

     284,219  
  569,672     

China Cinda Asset Management Co., Ltd.—Series H

     208,007  
  420,000     

China CITIC Bank Corp. Ltd.—Series H

     262,919  
  710,542     

China Communications Services Corp. Ltd.—Series H

     475,221  
  1,587,644     

China Construction Bank Corp.—Series H

     1,461,510  
  347,000     

China Everbright Bank Co., Ltd.—Series H

     161,747  
  318,286     

China Huarong Asset Management Co., Ltd.—Series H

     150,023  
  82,346     

China Mengniu Dairy Co., Ltd.

     244,612  
  83,146     

China Merchants Bank Co., Ltd.—Series H

     329,180  
  191,873     

China Minsheng Banking Corp., Ltd.—Series H

     191,754  
  835,981     

China Petroleum & Chemical Corp.—Series H

     612,300  
  592,413     

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.—Series H

     417,242  


  388,809     

Country Garden Holdings Co., Ltd.

     738,658  
  226,768     

Dongfeng Motor Group Co., Ltd.—Series H

     273,716  
  22,740     

ENN Energy Holdings, Ltd.

     161,737  
  90,938     

Haier Electronics Group Co., Ltd.

     247,877  
  9,322     

JD.com, Inc.—ADR (a)

     386,117  
  6,343     

Momo, Inc.—ADR (a)

     155,277  
  2,053     

NetEase, Inc.—ADR

     708,429  
  5,009     

New Oriental Education & Technology Group, Inc.—ADR

     470,846  
  306,000     

PetroChina Co.—Series H

     212,776  
  134,844     

PICC Property & Casualty Co., Ltd.—Series H

     258,331  
  108,097     

Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd.—Series H

     1,121,190  
  20,768     

Shenzhou International Group Holdings Ltd.

     197,395  
  1,615     

SINA Corp. (a)

     162,001  
  498,790     

Sino-Ocean Group Holding Ltd.

     343,472  
  278,828     

Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.—Series H

     158,507  
  377,072     

Sun Art Retail Group Ltd.

     397,742  
  20,946     

TAL Education Group—ADR

     622,306  
  624,591     

The People’s Insurance Co. Group of China, Ltd.—Series H

     306,720  
  23,886     

Vipshop Holdings Ltd.—ADR (a)(c)

     279,944  
  283,799     

Want Want China Holdings, Ltd.

     237,581  
  4,943     

Weibo Corp.—ADR (a)(c)

     511,403  
  14,274     

Yum China Holdings, Inc.

     571,245  
  41,077     

ZTE Corp. (a)

     153,535  
     

 

 

 
        20,430,201  
     

 

 

 
  

Colombia—0.23%

  
  53,988     

Interconexion Electrica SA ESP

     256,876  
     

 

 

 
  

Czech Republic—0.21%

  
  5,038     

CEZ AS

     117,438  
  9,635     

O2 Czech Republic AS

     125,293  
     

 

 

 
        242,731  
     

 

 

 
  

Egypt—0.17%

  
  43,369     

Commercial International Bank Egypt SAE

     188,744  
     

 

 

 
  

Hong Kong—12.52%

  
  14,023     

AAC Technologies Holdings, Inc.

     248,185  
  216,132     

Agile Group Holdings, Ltd.

     326,969  
  51,379     

Brilliance China Automotive Holdings, Ltd.

     136,535  
  46,059     

BYD Electronic International Co., Ltd.

     99,906  
  164,654     

China Evergrande Group (a)

     565,335  
  90,991     

China Gas Holdings, Ltd.

     251,021  
  104,430     

China Mobile Ltd.

     1,056,001  
  346,338     

China Telecom Corp. Ltd.—Series H

     164,272  
  89,911     

China Unicom Hong Kong Ltd. (a)

     121,558  
  115,853     

CITIC Ltd.

     167,148  
  234,800     

CSPC Pharmaceutical Group Ltd.

     473,033  
  160,962     

Geely Automobile Holdings Ltd.

     554,418  
  1,406,189     

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.—Series H

     1,127,250  
  32,959     

Kingboard Chemical Holdings, Ltd.

     177,785  
  110,331     

Longfor Properties Co., Ltd.

     276,030  
  82,166     

Nine Dragons Paper Holdings Ltd.

     131,290  
  437,212     

Sino Biopharmaceutical Ltd.

     772,952  
  121,719     

Sunac China Holdings Ltd.

     501,522  
  34,743     

Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.

     441,141  
  121,810     

Tencent Holdings Ltd.

     6,304,636  
  136,824     

Tingyi Cayman Islands Holding Corp.

     266,193  
     

 

 

 
        14,163,180  
     

 

 

 


  

Hungary—0.58%

  
  32,816     

MOL Hungarian Oil & Gas Plc

     380,480  
  6,747     

OTP Bank Plc

     278,658  
     

 

 

 
        659,138  
     

 

 

 
  

Indonesia—2.03%

  
  2,153,735     

Adaro Energy Tbk PT

     294,446  
  201,991     

Bank Central Asia Tbk PT

     325,901  
  295,404     

Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT

     215,506  
  500,386     

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT

     134,248  
  483,475     

Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT

     127,216  
  441,599     

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT

     153,954  
  237,444     

Jasa Marga Persero Tbk PT

     111,850  
  1,215,482     

Kalbe Farma Tbk PT

     151,403  
  177,812     

Matahari Department Store Tbk PT

     130,627  
  463,270     

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

     151,625  
  66,176     

Unilever Indonesia Tbk PT

     272,655  
  87,110     

United Tractors Tbk PT

     227,285  
     

 

 

 
        2,296,716  
     

 

 

 
  

Malaysia—1.71%

  
  289,307     

Astro Malaysia Holdings Bhd

     189,440  
  27,976     

British American Tobacco Malaysia Bhd

     276,511  
  192,958     

Dialog Group Bhd

     119,593  
  195,037     

DiGi.Com Bhd

     245,698  
  48,642     

Hartalega Holdings Bhd

     128,310  
  89,186     

Malayan Banking Bhd

     215,837  
  100,451     

Maxis Communications Bhd

     149,087  
  13,743     

Nestle Malaysia Bhd

     350,206  
  27,694     

Public Bank Bhd

     142,133  
  691,771     

Sapura Energy Bhd

     121,031  
     

 

 

 
        1,937,846  
     

 

 

 
  

Mexico—2.11%

  
  570,545     

America Movil SAB de CV—Series L

     491,547  
  467,264     

Cemex SAB de CV (a)

     349,572  
  17,078     

Coca-Cola Femsa SAB de CV—Series L

     119,131  
  35,971     

Fomento Economico Mexicano SAB de CV

     338,315  
  17,272     

Gruma SAB de CV—Series B

     219,035  
  147,167     

Grupo Bimbo SAB de CV—Series A

     326,106  
  39,714     

Grupo Financiero Banorte SAB de CV—Series O

     217,995  
  133,688     

Wal-Mart de Mexico SAB de CV

     327,854  
     

 

 

 
        2,389,555  
     

 

 

 
  

Peru—0.23%

  
  1,237     

CREDICORP Ltd.

     256,591  
     

 

 

 
  

Philippines—0.19%

  
  5,802     

Globe Telecom, Inc.

     220,829  
     

 

 

 
  

Poland—1.94%

  
  2,979     

CCC SA

     243,603  
  8,425     

CD Projekt SA

     234,771  
  24,213     

Grupa Lotos SA

     400,608  
  8,522     

Jastrzebska Spolka Weglowa SA (a)

     235,020  
  146     

LPP SA

     373,708  
  11,140     

Polski Koncern Naftowy Orlen SA

     338,598  
  99,348     

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA

     179,520  
  15,856     

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

     191,789  
     

 

 

 
        2,197,617  
     

 

 

 


  

Qatar—0.16%

  
  7,211     

Ooredoo QPSC

     180,196  
     

 

 

 
  

Republic of Korea—15.33%

  
  1,084     

Amorepacific Corp.

     308,326  
  2,112     

AMOREPACIFIC Group

     278,167  
  1,096     

BGF Co., Ltd.

     15,618  
  587     

BGF retail Co., Ltd. (a)

     115,164  
  31,898     

BNK Financial Group, Inc.

     280,347  
  675     

Celltrion, Inc. (a)

     139,284  
  11,244     

Cheil Worldwide, Inc.

     222,664  
  1,370     

CJ E&M Corp.

     125,028  
  3,709     

Coway Co., Ltd.

     337,998  
  2,158     

DB Insurance Co., Ltd.

     143,524  
  35,743     

DGB Financial Group, Inc.

     351,719  
  10,988     

Hana Financial Group, Inc.

     510,738  
  1,449     

Hanssem Co., Ltd.

     243,346  
  5,061     

Hanwha Chemical Corp.

     149,307  
  8,478     

Hanwha Corp.

     327,840  
  24,749     

Hanwha Life Insurance Co., Ltd.

     159,524  
  2,625     

Hotel Shilla Co., Ltd.

     208,176  
  4,203     

Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.

     142,503  
  3,916     

Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.

     171,746  
  313     

Hyundai Robotics Co., Ltd. (a)

     111,531  
  2,843     

Hyundai Steel Co.

     155,657  
  20,385     

Industrial Bank of Korea

     312,694  
  848     

Kakao Corp.

     108,188  
  10,053     

KB Financial Group, Inc.

     594,968  
  9,018     

Korea Gas Corp. (a)

     358,811  
  3,419     

Korea Investment Holdings Co., Ltd.

     220,141  
  10,058     

Korean Air Lines Co., Ltd. (a)

     317,444  
  4,092     

KT Corp. (b)

     115,616  
  569     

LG Chem Ltd.

     215,258  
  1,407     

LG Corp.

     119,571  
  4,150     

LG Electronics, Inc.

     410,328  
  447     

LG Household & Health Care Ltd.

     496,458  
  730     

LG Innotek Co., Ltd.

     97,902  
  438     

Lotte Chemical Corp.

     150,396  
  622     

Naver Corp.

     505,300  
  352     

NCSoft Corp.

     146,891  
  1,712     

OCI Co., Ltd.

     217,534  
  982     

POSCO

     305,452  
  1,772     

S-1 Corp.

     177,195  
  620     

Samsung Biologics Co., Ltd. (a)

     214,450  
  2,114     

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.

     197,066  
  2,042     

Samsung Electronics Co., Ltd.

     4,851,611  
  1,229     

Samsung SDI Co., Ltd.

     234,304  
  4,764     

Shinhan Financial Group Co., Ltd.

     219,893  
  3,156     

SillaJen, Inc. (a)

     275,265  
  10,866     

SK Hynix, Inc.

     771,772  
  1,768     

SK Innovation Co., Ltd.

     337,283  
  981     

SK Telecom Co., Ltd.

     244,666  
  1,728     

S-Oil Corp.

     188,740  
  30,561     

Woori Bank

     449,258  
     

 

 

 
        17,352,662  
     

 

 

 
  

Russian Federation—2.15%

  
  9,773     

Lukoil PJSC—ADR (c)

     563,413  


  14,135     

Mobile TeleSystems PJSC—ADR

     144,036  
  58,980     

Sberbank of Russia PJSC—ADR (c)

     1,004,429  
  9,904     

Severstal PJSC—GDR (d)

     151,560  
  36,200     

Surgutneftegas OJSC—ADR

     170,506  
  5,065     

Tatneft PJSC—ADR

     254,668  
  79,483     

VTB Bank PJSC—GDR (d)

     144,500  
     

 

 

 
        2,433,112  
     

 

 

 
  

South Africa—5.51%

  
  18,731     

AngloGold Ashanti Ltd.

     195,288  
  16,466     

Barclays Africa Group Ltd.

     241,218  
  2,639     

Capitec Bank Holdings Ltd.

     234,190  
  44,658     

Coronation Fund Managers Ltd.

     265,873  
  24,250     

Exxaro Resources Ltd.

     317,968  
  41,059     

FirstRand Ltd.

     222,277  
  47,115     

Gold Fields Ltd.

     204,197  
  17,516     

Mr. Price Group Ltd.

     345,443  
  6,688     

Naspers Ltd.—N Shares

     1,852,933  
  8,316     

Nedbank Group Ltd.

     171,539  
  2,313     

Novus Holdings, Ltd.

     1,103  
  45,745     

Pick n Pay Stores Ltd.

     257,185  
  29,282     

Sappi Ltd.

     211,820  
  12,318     

Shoprite Holdings Ltd.

     220,188  
  20,668     

Standard Bank Group Ltd.

     325,426  
  59,718     

Steinhoff International Holdings NV

     22,417  
  36,360     

Telkom SA SOC Ltd.

     141,414  
  12,915     

The Bidvest Group Ltd.

     226,654  
  14,064     

The SPAR Group Ltd.

     231,128  
  4,229     

Tiger Brands Ltd.

     157,231  
  27,942     

Truworths International Ltd.

     213,351  
  32,969     

Woolworths Holdings Ltd.

     173,735  
     

 

 

 
        6,232,578  
     

 

 

 
  

Taiwan, Province of China—11.55%

  
  37,222     

Advantech Co., Ltd.

     263,006  
  12,269     

Airtac International Group

     219,771  
  626,054     

AU Optronics Corp.

     260,185  
  12,230     

Catcher Technology Co., Ltd.

     134,013  
  94,186     

Cathay Financial Holding Co., Ltd.

     168,738  
  94,000     

Chailease Holding Co., Ltd.

     272,671  
  860,915     

China Airlines Ltd. (a)

     335,993  
  35,054     

Chunghwa Telecom Co., Ltd.

     124,691  
  433,679     

Compal Electronics, Inc.

     309,981  
  191,657     

CTBC Financial Holding Co., Ltd.

     131,747  
  462,046     

Eva Airways Corp.

     245,553  
  332,000     

Evergreen Marine Corp. Ltd. (a)

     181,849  
  71,617     

Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.

     176,886  
  69,846     

Feng TAY Enterprise Co., Ltd.

     318,031  
  224,287     

First Financial Holding Co., Ltd.

     147,132  
  45,887     

Formosa Petrochemical Corp.

     177,489  
  103,394     

Fubon Financial Holding Co., Ltd.

     175,766  
  20,700     

General Interface Solution Holding, Ltd.

     137,218  
  29,428     

Globalwafers Co., Ltd.

     390,440  
  18,923     

Hiwin Technologies Corp.

     203,563  
  181,745     

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

     577,874  
  601,000     

Innolux Corp.

     249,481  
  2,249     

Largan Precision Co., Ltd.

     301,886  


  135,042     

Lite-On Technology Corp.

     183,687  
  174,050     

Macronix International (a)

     257,103  
  12,584     

MediaTek, Inc.

     123,698  
  52,459     

Micro-Star International Co., Ltd.

     134,626  
  80,931     

Nanya Technology Corp.

     206,002  
  27,517     

Nien Made Enterprise Co., Ltd.

     293,146  
  64,216     

Pegatron Corp.

     154,723  
  17,400     

Phison Electronics Corp.

     170,005  
  107,426     

Pou Chen Corp.

     138,847  
  48,447     

President Chain Store Corp.

     461,395  
  38,439     

Realtek Semiconductor Corp.

     140,117  
  56,134     

Standard Foods Corp.

     139,588  
  255,454     

Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.

     142,360  
  33,743     

Taiwan Mobile Co., Ltd.

     121,744  
  490,739     

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

     3,757,625  
  155,373     

Uni-President Enterprises Corp.

     344,094  
  74,239     

Vanguard International Semiconductor Corp.

     164,384  
  21,271     

Win Semiconductors Corp.

     201,025  
  238,584     

Winbond Electronics Corp.

     187,052  
  20,977     

Yageo Corp.

     247,864  
     

 

 

 
        13,073,049  
     

 

 

 
  

Thailand—2.26%

  
  27,971     

Advanced Info Service PCL—NVDR

     163,929  
  98,006     

Airports of Thailand PCL—NVDR

     204,074  
  380,886     

Banpu Public Co., Ltd.—NVDR

     227,659  
  25,077     

Bumrungrad Hospital PCL—NVDR

     145,393  
  45,204     

Central Pattana PCL—NVDR

     118,200  
  97,065     

CP ALL PCL—NVDR

     229,087  
  20,961     

Electricity Generating PCL—NVDR

     138,925  
  422,822     

Home Product Center PCL—NVDR

     166,067  
  16,475     

Kasikornbank PCL—Foreign Shares

     120,570  
  55,228     

KCE Electronics PCL—NVDR

     140,068  
  102,672     

Minor International PCL—NVDR

     137,831  
  81,744     

PTT Global Chemical PCL—NVDR

     213,054  
  25,088     

PTT PCL—NVDR

     338,092  
  65,998     

Thai Oil PCL—NVDR

     209,598  
     

 

 

 
        2,552,547  
     

 

 

 
  

Turkey—2.56%

  
  41,980     

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS

     351,838  
  16,127     

BIM Birlesik Magazalar AS

     331,648  
  82,905     

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS

     218,743  
  8,447     

Ford Otomotiv Sanayi AS

     134,265  
  70,638     

Petkim Petrokimya Holding AS

     144,731  
  3,670     

Tupras Turkiye Petroleum Rafinerileri AS—Series C

     117,610  
  87,899     

Turk Hava Yollari AO (a)

     363,873  
  31,827     

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS

     129,774  
  76,198     

Turkiye Halk Bankasi AS

     216,541  
  177,923     

Turkiye Is Bankasi—Series C

     326,700  
  165,783     

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO

     295,699  
  236,618     

Yapi ve Kredi Bankasi AS (a)

     270,568  
     

 

 

 
        2,901,990  
     

 

 

 
  

Total Common Stocks (Cost $67,607,309)

     96,578,444  
     

 

 

 


  

INVESTMENT COMPANIES—9.82%

  
  

China—1.98%

  
  39,415     

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (c)

     2,242,713  
     

 

 

 
  

India—7.84%

  
  245,802     

iShares MSCI India ETF (c)

     8,866,078  
     

 

 

 
  

Total Investment Companies (Cost $9,298,563)

     11,108,791  
     

 

 

 
  

PREFERRED STOCKS—3.91%

  
  

Brazil—2.10%

  
  59,664     

Banco Bradesco SA—Preference Shares

     608,380  
  8,022     

Braskem SA—Series A—Preference Shares

     103,639  
  66,314     

Gerdau SA—Preference Shares

     247,175  
  73,638     

Itau Unibanco Holding SA—Preference Shares

     944,312  
  97,539     

Petroleo Brasileiro SA—Preference Shares (a)

     473,324  
     

 

 

 
        2,376,830  
     

 

 

 
  

Chile —0.42%

  
  8,067     

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA—Preference Shares

     479,091  
     

 

 

 
  

Colombia—0.12%

  
  304,800     

Grupo Aval Acciones y Valores SA—Preference Shares

     131,747  
     

 

 

 
  

Republic of Korea—1.27%

  
  932     

Amorepacific Corp.—Preference Shares

     144,517  
  629     

LG Household & Health Care Ltd.—Preference Shares

     409,658  
  454     

Samsung Electronics Co., Ltd.—Preference Shares

     884,125  
     

 

 

 
        1,438,300  
     

 

 

 
  

Total Preferred Stocks (Cost $2,488,731)

     4,425,968  
     

 

 

 
  

REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS—0.20%

  
  

South Africa—0.20%

  
  18,102     

Resilient REIT Ltd.

     221,160  
     

 

 

 
  

Total Real Estate Investment Trusts (Cost $192,846)

     221,160  
     

 

 

 
  

SHORT TERM INVESTMENTS—0.54%

  
  

Money Market Funds—0.54%

  
  614,471     

Deutsche Government Money Market Series—Institutional Shares

  
  

    Effective Yield, 1.29% (e)

     614,471  
     

 

 

 
  

Total Short Term Investments (Cost $614,471)

     614,471  
     

 

 

 
  

INVESTMENTS PURCHASED WITH PROCEEDS FROM SECURITIES LENDING—5.89%

  
  

Investments Purchased with Proceeds from Securities Lending—5.89%

  
  6,664,206     

Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

  
  

    Effective Yield, 1.61% (e)

     6,664,206  
     

 

 

 
  

Total Investments Purchased with Proceeds from Securities Lending (Cost $6,664,206)

     6,664,206  
     

 

 

 
  

Total Investments (Cost $86,866,126)—105.70%

     119,613,040  
  

Liabilities in Excess of Other Assets—(5.70)%

     (6,446,537
     

 

 

 
  

TOTAL NET ASSETS—100.00%

   $ 113,166,503  
     

 

 

 

Percentages are stated as a percent of net assets.

 

ADR   American Depositary Receipt

 

GDR   Global Depositary Receipt

 

NVDR   Non-Voting Depositary Receipt

 

(a) Non-income producing security.
(b) These securities have been deemed illiquid according to the Fund’s liquidity guidelines. The value of these securities total $572,845, which represents 0.51% of total net assets.
(c) All or portion of this security is on loan.
(d) These securities are defined under Regulation S in the Securities Act of 1933. Such securities are treated as liquid securities according to the Fund’s liquidity guidelines. The value of these securities total $296,060, which represents 0.26% of total net assets.
(e) Seven-day yield as of December 31, 2017.


GuideMark® Emerging Markets Fund

Schedule of Investments by Industry (Unaudited)

December 31, 2017

 

COMMON STOCKS

  

Aerospace & Defense

     0.31

Airlines

     1.26

Automobiles

     0.97

Banks

     13.13

Beverages

     1.04

Biotechnology

     0.37

Capital Markets

     0.84

Chemicals

     1.10

Commercial Services & Supplies

     0.16

Communications Equipment

     0.22

Construction & Engineering

     0.13

Construction Materials

     0.31

Diversified Consumer Services

     0.97

Diversified Financial Services

     0.59

Diversified Telecommunication Services

     1.31

Electric Utilities

     0.48

Electronic Equipment, Instruments & Components

     2.93

Energy Equipment & Services

     0.21

Food & Staples Retailing

     2.56

Food Products

     2.46

Gas Utilities

     0.68

Health Care Equipment & Supplies

     0.11

Health Care Providers & Services

     0.27

Hotels, Restaurants & Leisure

     0.63

Household Durables

     1.62

Household Products

     0.44

Independent Power and Renewable Electricity Producers

     0.12

Industrial Conglomerates

     0.85

Insurance

     2.92

Internet & Direct Marketing Retail

     0.59

Internet Software & Services

     12.21

Life Sciences Tools & Services

     0.19

Machinery

     0.47

Marine

     0.16

Media

     2.11

Metals & Mining

     2.03

Multiline Retail

     0.62

Oil, Gas & Consumable Fuels

     5.60

Paper & Forest Products

     0.45

Personal Products

     0.69

Pharmaceuticals

     1.23

Professional Services

     0.19

Real Estate Management & Development

     2.54

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     9.91

Software

     0.34


Specialty Retail

     0.82

Technology Hardware, Storage & Peripherals

     1.04

Textiles, Apparel & Luxury Goods

     1.49

Tobacco

     0.38

Transportation Infrastructure

     0.28

Water Utilities

     0.12

Wireless Telecommunication Services

     2.89
  

 

 

 

TOTAL COMMON STOCKS

     85.34
  

 

 

 

INVESTMENT COMPANIES

  

Exchange Traded Funds

     9.82
  

 

 

 

TOTAL INVESTMENT COMPANIES

     9.82
  

 

 

 

PREFERRED STOCKS

  

Banks

     1.49

Chemicals

     0.51

Metals & Mining

     0.22

Oil, Gas & Consumable Fuels

     0.42

Personal Products

     0.49

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     0.78
  

 

 

 

TOTAL PREFERRED STOCKS

     3.91
  

 

 

 

REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS

  

Real Estate Investment Trusts

     0.20
  

 

 

 

TOTAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS

     0.20
  

 

 

 

SHORT TERM INVESTMENTS

  

Money Market Funds

     0.54
  

 

 

 

TOTAL SHORT TERM INVESTMENTS

     0.54
  

 

 

 

INVESTMENTS PURCHASED WITH PROCEEDS FROM SECURITIES LENDING

  

Investments Purchased with Proceeds from Securities Lending

     5.89
  

 

 

 

TOTAL INVESTMENTS PURCHASED WITH PROCEEDS FROM SECURITIES LENDING

     5.89
  

 

 

 

TOTAL INVESTMENTS

     105.70

Liabilities in Excess of Other Assets

     (5.70 )% 
  

 

 

 

TOTAL NET ASSETS

     100.00
  

 

 

 

Percentages are stated as a percent of net assets.


GuideMark® Small/Mid Cap Core Fund

Schedule of Investments (Unaudited)

December 31, 2017

 

Number of
Shares
          Value  
  

COMMON STOCKS—90.23%

  
  

Aerospace & Defense—1.34%

  
  427     

AAR Corp.

   $ 16,777  
  509     

Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (a)

     15,881  
  208     

AeroVironment, Inc. (a)

     11,681  
  938     

Axon Enterprise, Inc. (a)

     24,857  
  992     

BWX Technologies, Inc.

     60,006  
  214     

Curtiss-Wright Corp. (b)

     26,076  
  555     

Ducommun, Inc. (a)

     15,790  
  545     

Engility Holdings, Inc. (a)

     15,462  
  317     

Esterline Technologies Corp. (a)

     23,680  
  175     

HEICO Corp.

     16,511  
  374     

HEICO Corp.—Class A

     29,565  
  346     

Hexcel Corp. (b)

     21,400  
  296     

Huntington Ingalls Industries, Inc.

     69,767  
  563     

KLX, Inc. (a)

     38,425  
  1,276     

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (a)

     13,513  
  565     

Moog, Inc.—Class A (a)

     49,070  
  493     

Orbital ATK, Inc.

     64,829  
  719     

Sparton Corp. (a)

     16,580  
  1,072     

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.—Class A

     93,532  
  184     

Teledyne Technologies, Inc. (a)

     33,332  
  741     

Triumph Group, Inc.

     20,155  
  1,673     

Vectrus, Inc. (a)

     51,612  
     

 

 

 
        728,501  
     

 

 

 
  

Air Freight & Logistics—0.43%

  
  636     

Air Transport Services Group, Inc. (a)

     14,717  
  2,482     

Echo Global Logistics, Inc. (a)

     69,496  
  226     

Forward Air Corp.

     12,981  
  303     

Hub Group, Inc.—Class A (a)

     14,514  
  8,035     

Radiant Logistics, Inc. (a)

     36,961  
  939     

XPO Logistics, Inc. (a)(b)

     86,003  
     

 

 

 
        234,672  
     

 

 

 
  

Airlines—0.38%

  
  900     

Alaska Air Group, Inc.

     66,159  
  334     

Copa Holdings SA—Class A

     44,776  
  462     

Hawaiian Holdings, Inc.

     18,411  
  2,890     

JetBlue Airways Corp. (a)

     64,563  
  255     

SkyWest, Inc.

     13,540  
     

 

 

 
        207,449  
     

 

 

 
  

Auto Components—1.04%

  
  581     

Adient Plc—ADR

     45,725  
  2,352     

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (a)

     40,055  
  159     

Cooper-Standard Holdings, Inc. (a)

     19,477  
  1,536     

Dana, Inc.

     49,167  
  404     

Dorman Products, Inc. (a)

     24,701  
  632     

Fox Factory Holding Corp. (a)

     24,553  
  1,244     

Gentex Corp. (b)

     26,062  
  2,143     

Goodyear Tire & Rubber Co. (b)

     69,240  


  258     

LCI Industries (b)

     33,540  
  598     

Lear Corp. (b)

     105,643  
  340     

Standard Motor Products, Inc. (b)

     15,269  
  1,594     

Stoneridge, Inc. (a)

     36,439  
  289     

Tenneco, Inc.

     16,918  
  184     

Visteon Corp. (a)

     23,026  
  263     

WABCO Holdings, Inc. (a)

     37,740  
     

 

 

 
        567,555  
     

 

 

 
  

Automobiles—0.32%

  
  914     

Thor Industries, Inc.

     137,758  
  674     

Winnebago Industries, Inc.

     37,475  
     

 

 

 
        175,233  
     

 

 

 
  

Banks—6.32%

  
  274     

1st Source Corp.

     13,549  
  339     

Ameris Bancorp

     16,340  
  1,465     

Associated Banc-Corp.

     37,211  
  2,321     

Banc of California, Inc. (b)

     47,929  
  562     

BancFirst Corp.

     28,746  
  385     

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA—Class E

     10,357  
  758     

BancorpSouth, Inc.

     23,839  
  1,501     

Bank of Commerce Holdings

     17,261  
  455     

Bank of Hawaii Corp.

     38,993  
  496     

Bank of the Ozarks, Inc.

     24,031  
  617     

BankUnited, Inc.

     25,124  
  355     

Bankwell Financial Group, Inc.

     12,191  
  1,121     

BCB Bancorp, Inc.

     16,254  
  193     

BOK Financial Corp.

     17,818  
  375     

Bryn Mawr Bank Corp.

     16,575  
  545     

Byline Bancorp, Inc. (a)

     12,519  
  206     

C&F Financial Corp.

     11,948  
  553     

Camden National Corp.

     23,298  
  347     

Carolina Financial Corp.

     12,891  
  568     

Cathay General Bancorp

     23,953  
  685     

CenterState Banks, Inc. (b)

     17,625  
  370     

Century Bancorp, Inc.—Class A

     28,952  
  210     

Chemical Financial Corp.

     11,229  
  306     

Chemung Financial Corp.

     14,719  
  444     

Citizens & Northern Corp.

     10,656  
  221     

City Holding Co.

     14,911  
  404     

CNB Financial Corp.

     10,601  
  809     

Columbia Banking System, Inc. (b)

     35,143  
  931     

Commerce Bancshares, Inc.

     51,987  
  248     

Community Bank Systems, Inc.

     13,330  
  1,549     

Community Bankers Trust Corp. (a)

     12,624  
  356     

Community Trust Bancorp, Inc.

     16,768  
  991     

Cullen Frost Bankers, Inc. (b)

     93,798  
  645     

Customers Bancorp, Inc. (a)

     16,764  
  473     

CVB Financial Corp.

     11,144  
  219     

Eagle Bancorp, Inc. (a)

     12,680  
  1,796     

East West Bancorp, Inc.

     109,251  
  1,279     

Enterprise Financial Services Corp.

     57,747  
  320     

Evans Bancorp, Inc.

     13,408  
  1,296     

F.N.B. Corp.

     17,911  
  303     

Farmers Capital Bank Corp.

     11,665  
  1,281     

Farmers National Banc Corp.

     18,895  


  288     

FB Financial Corp. (a)

     12,093  
  502     

FCB Financial Holdings, Inc.—Class A (a)

     25,502  
  733     

Fidelity Southern Corp.

     15,979  
  437     

First Bancorp

     15,430  
  2,432     

First BanCorp (a)(b)

     12,403  
  105     

First Citizens BancShares, Inc.—Class A

     42,315  
  1,060     

First Commonwealth Financial Corp.

     15,179  
  535     

First Connecticut Bancorp, Inc.

     13,990  
  1,635     

First Financial Bancorp

     43,082  
  409     

First Financial Bankshares, Inc. (b)

     18,425  
  598     

First Foundation, Inc. (a)(b)

     11,087  
  723     

First Guaranty Bancshares, Inc.

     18,075  
  2,392     

First Horizon National Corp.

     47,812  
  320     

First Interstate BancSystem, Inc.—Class A

     12,816  
  677     

First Merchants Corp.

     28,475  
  405     

First Mid-Illinois Bancshares, Inc.

     15,609  
  1,790     

Fulton Financial Corp.

     32,041  
  342     

German American Bancorp, Inc.

     12,083  
  365     

Glacier Bancorp, Inc.

     14,377  
  343     

Great Southern Bancorp, Inc.

     17,716  
  1,332     

Green Bancorp, Inc. (a)

     27,040  
  550     

Guaranty Bancorp

     15,207  
  814     

Hancock Holding Co.

     40,293  
  402     

Heartland Financial U.S.A., Inc.

     21,567  
  867     

Heritage Commerce Corp.

     13,282  
  497     

Hilltop Holdings, Inc.

     12,589  
  926     

Hope Bancorp, Inc.

     16,900  
  394     

IBERIABANK Corp.

     30,535  
  861     

Independent Bank Corp.

     19,243  
  879     

International Bancshares Corp.

     34,896  
  529     

Investar Holding Corp.

     12,749  
  1,515     

Investors Bancorp, Inc.

     21,028  
  981     

Lakeland Bancorp, Inc.

     18,884  
  267     

Lakeland Financial Corp.

     12,947  
  518     

LCNB Corp.

     10,593  
  310     

LegacyTexas Financial Group, Inc.

     13,085  
  1,077     

Live Oak Bancshares, Inc.

     25,686  
  1,115     

Macatawa Bank Corp.

     11,150  
  833     

MainSource Financial Group, Inc.

     30,246  
  320     

Mercantile Bank Corp.

     11,318  
  366     

Midland States Bancorp, Inc.

     11,888  
  299     

MutualFirst Financial, Inc.

     11,526  
  445     

National Bank Holdings Corp.—Class A

     14,431  
  262     

National Bankshares, Inc.

     11,908  
  328     

Nicolet Bankshares, Inc. (a)

     17,955  
  885     

Northeast Bancorp

     20,488  
  355     

Northrim BanCorp, Inc.

     12,017  
  357     

Norwood Financial Corp.

     11,781  
  354     

Ohio Valley Banc Corp.

     14,302  
  458     

Old Line Bancshares, Inc.

     13,484  
  1,825     

Old National Bancorp (b)

     31,846  
  404     

Old Point Financial Corp.

     12,019  
  1,571     

Old Second Bancorp, Inc.

     21,444  
  439     

Orrstown Financial Services, Inc.

     11,085  
  369     

Pacific Premier Bancorp, Inc. (a)

     14,760  


  708     

PacWest Bancorp

     35,683  
  240     

Paragon Commercial Corp. (a)

     12,770  
  104     

Park National Corp.

     10,816  
  1,184     

Parke Bancorp, Inc.

     24,331  
  333     

Peapack Gladstone Financial Corp.

     11,662  
  30     

Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.

     921  
  577     

Peoples Bancorp, Inc.

     18,822  
  371     

People’s Utah Bancorp

     11,241  
  596     

Popular, Inc.

     21,152  
  336     

Preferred Bank (b)

     19,750  
  667     

Premier Financial Bancorp, Inc.

     13,393  
  524     

Prosperity Bancshares, Inc. (b)

     36,717  
  353     

QCR Holdings, Inc.

     15,126  
  324     

Republic Bancorp, Inc.—Class A

     12,318  
  1,297     

Republic First Bancorp, Inc. (a)

     10,960  
  511     

S&T Bancorp, Inc.

     20,343  
  438     

Sandy Spring Bancorp, Inc.

     17,091  
  647     

Seacoast Banking Corp. of Florida (a)

     16,311  
  838     

ServisFirst Bancshares, Inc.

     34,777  
  1,465     

Shore Bancshares, Inc.

     24,466  
  148     

Signature Bank (a)

     20,314  
  928     

Sterling Bancorp

     22,829  
  317     

Stock Yards Bancorp, Inc.

     11,951  
  582     

Summit Financial Group, Inc.

     15,318  
  629     

Sun Bancorp, Inc.

     15,285  
  469     

Sunshine Bancorp, Inc. (a)

     10,759  
  483     

SVB Financial Group (a)

     112,911  
  1,749     

Synovus Financial Corp.

     83,847  
  2,390     

TCF Financial Corp.

     48,995  
  496     

Texas Capital Bancshares, Inc. (a)

     44,094  
  834     

The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.

     30,266  
  383     

The First Bancorp, Inc.

     10,429  
  498     

TowneBank

     15,314  
  289     

TriCo Bancshares

     10,942  
  827     

TriState Capital Holdings, Inc. (a)

     19,021  
  493     

Triumph Bancorp, Inc. (a)

     15,530  
  386     

Trustmark Corp.

     12,298  
  949     

Two River Bancorp

     17,205  
  342     

UMB Financial Corp.

     24,597  
  1,727     

Umpqua Holdings Corp.

     35,922  
  630     

Union Bankshares Corp.

     22,787  
  248     

Union Bankshares, Inc.

     13,132  
  1,099     

United Community Banks, Inc.

     30,926  
  397     

Univest Corp. of Pennsylvania

     11,136  
  2,243     

Valley National Bancorp

     25,166  
  323     

Washington Trust Bancorp, Inc.

     17,200  
  709     

WesBanco, Inc.

     28,821  
  901     

West Bancorporation, Inc.

     22,660  
  1,071     

Western Alliance Bancorp (a)

     60,640  
  852     

Wintrust Financial Corp.

     70,179  
  384     

Xenith Bankshares, Inc. (a)

     12,991  
  1,851     

Zions Bancorporation (b)

     94,086  
     

 

 

 
        3,443,497  
     

 

 

 


   Beverages—0.25%   
  220     

Boston Beer Co., Inc.—Class A (a)(b)

     42,042  
  9,877     

Castle Brands, Inc. (a)

     12,050  
  142     

Coca-Cola Bottling Co.

     30,567  
  174     

MGP Ingredients, Inc.

     13,377  
  405     

National Beverage Corp. (b)

     39,463  
     

 

 

 
        137,499  
     

 

 

 
  

Biotechnology—2.81%

  
  662     

Abeona Therapeutics, Inc. (a)

     10,493  
  1,777     

Acorda Therapeutics, Inc. (a)(b)

     38,117  
  258     

Agios Pharmaceuticals, Inc. (a)

     14,750  
  319     

Aimmune Therapeutics, Inc. (a)

     12,065  
  645     

Alkermes Plc (a)(b)

     35,301  
  346     

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (a)(b)

     43,959  
  2,238     

AMAG Pharmaceuticals, Inc. (a)(b)

     29,653  
  1,171     

Amicus Therapeutics, Inc. (a)

     16,851  
  2,119     

Array BioPharma, Inc. (a)

     27,123  
  369     

Audentes Therapeutics, Inc. (a)

     11,531  
  187     

Avexis, Inc. (a)

     20,695  
  1,268     

Bioverativ, Inc. (a)(b)

     68,371  
  235     

Bluebird Bio, Inc. (a)

     41,853  
  375     

Blueprint Medicines Corp. (a)

     28,279  
  2,632     

Calithera Biosciences, Inc. (a)

     21,977  
  2,676     

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (a)

     10,463  
  320     

Clovis Oncology, Inc. (a)

     21,760  
  4,406     

Conatus Pharmaceuticals, Inc. (a)

     20,356  
  850     

Concert Pharmaceuticals, Inc. (a)

     21,989  
  582     

CytomX Therapeutics, Inc. (a)

     12,286  
  776     

Dynavax Technologies Corp. (a)

     14,511  
  724     

Eagle Pharmaceuticals, Inc. (a)(b)

     38,676  
  285     

Emergent BioSolutions, Inc. (a)

     13,244  
  196     

Enanta Pharmaceuticals, Inc. (a)

     11,501  
  202     

Esperion Therapeutics, Inc. (a)

     13,300  
  563     

Exact Sciences Corp. (a)

     29,580  
  1,434     

Exelixis, Inc. (a)

     43,594  
  322     

FibroGen, Inc. (a)

     15,263  
  409     

Foundation Medicine, Inc. (a)

     27,894  
  984     

Genomic Health, Inc. (a)

     33,653  
  301     

Global Blood Therapeutics, Inc. (a)

     11,844  
  555     

Halozyme Therapeutics, Inc. (a)

     11,244  
  716     

Ignyta, Inc. (a)

     19,117  
  2,358     

ImmunoGen, Inc. (a)

     15,115  
  2,007     

Immunomedics, Inc. (a)(b)

     32,433  
  498     

Ionis Pharmaceuticals, Inc. (a)(b)

     25,049  
  1,398     

Jounce Therapeutics, Inc. (a)(b)

     17,824  
  298     

Juno Therapeutics, Inc. (a)(b)

     13,622  
  800     

Kura Oncology, Inc. (a)(c)

     12,240  
  83     

Ligand Pharmaceuticals, Inc.—Class B (a)(b)

     11,365  
  184     

Loxo Oncology, Inc. (a)(b)

     15,489  
  8,741     

Matinas BioPharma Holdings, Inc. (a)

     10,140  
  3,378     

MiMedx Group, Inc. (a)(b)

     42,597  
  2,389     

Myriad Genetics, Inc. (a)

     82,050  
  2,235     

Natera, Inc. (a)

     20,093  
  306     

Neurocrine Biosciences, Inc. (a)

     23,743  
  16,100     

PDL BioPharma, Inc. (a)(b)

     44,114  
  1,878     

Pieris Pharmaceuticals, Inc. (a)

     14,179  
  314     

Portola Pharmaceuticals, Inc. (a)

     15,286  


  146     

Puma Biotechnology, Inc. (a)

     14,432  
  199     

Sage Therapeutics, Inc. (a)

     32,777  
  668     

Sangamo Therapeutics, Inc. (a)

     10,955  
  208     

Sarepta Therapeutics, Inc. (a)

     11,573  
  782     

Seattle Genetics, Inc. (a)(b)

     41,837  
  1,010     

Spectrum Pharmaceuticals, Inc. (a)

     19,139  
  1,200     

United Therapeutics Corp. (a)

     177,540  
  1,290     

Vanda Pharmaceuticals, Inc. (a)

     19,608  
  2,390     

Veracyte, Inc. (a)

     15,607  
     

 

 

 
        1,530,100  
     

 

 

 
  

Building Products—1.50%

  
  2,118     

A. O. Smith Corp.

     129,791  
  727     

AAON, Inc.

     26,681  
  794     

Allegion Plc

     63,171  
  173     

American Woodmark Corp. (a)

     22,533  
  348     

Apogee Enterprises, Inc.

     15,914  
  1,941     

Builders FirstSource, Inc. (a)

     42,294  
  605     

Caesarstone, Ltd. (a)

     13,310  
  780     

Continental Building Products, Inc. (a)(b)

     21,957  
  1,318     

Fortune Brands Home & Security, Inc. (b)

     90,204  
  319     

JELD-WEN Holding, Inc. (a)

     12,559  
  393     

Lennox International, Inc.

     81,846  
  233     

Masonite International Corp. (a)

     17,277  
  656     

NCI Building Systems, Inc. (a)

     12,661  
  982     

Owens Corning, Inc.

     90,285  
  206     

Patrick Industries, Inc. (a)

     14,272  
  672     

PGT Innovations, Inc. (a)

     11,323  
  555     

Quanex Building Products Corp.

     12,987  
  312     

Simpson Manufacturing Co., Inc.

     17,912  
  512     

Trex Co., Inc. (a)

     55,496  
  807     

Universal Forest Products, Inc.

     30,359  
  835     

USG Corp. (a)(b)

     32,198  
     

 

 

 
        815,030  
     

 

 

 
  

Capital Markets—2.88%

  
  1,629     

Artisan Partners Asset Management, Inc.—Class A

     64,345  
  1,972     

B. Riley Financial, Inc.

     35,693  
  3,067     

BGC Partners, Inc.—Class A

     46,342  
  537     

Cboe Global Markets, Inc.

     66,905  
  573     

Cohen & Steers, Inc.

     27,097  
  106     

Diamond Hill Investment Group, Inc.

     21,906  
  2,561     

Donnelley Financial Solutions, Inc. (a)

     49,914  
  2,716     

E*TRADE Financial Corp. (a)

     134,632  
  1,353     

Eaton Vance Corp.

     76,296  
  643     

Evercore Partners, Inc.—Class A

     57,870  
  539     

FactSet Research Systems, Inc. (b)

     103,898  
  1,243     

Federated Investors, Inc.—Class B (b)

     44,847  
  1,208     

Greenhill & Co., Inc.

     23,556  
  326     

Hamilton Lane, Inc.

     11,537  
  276     

HFF, Inc.—Class A

     13,425  
  748     

Houlihan Lokey, Inc.

     33,982  
  602     

INTL. FCStone, Inc. (a)

     25,603  
  1,871     

Lazard Ltd.—Class A

     98,228  
  732     

Legg Mason, Inc.

     30,729  
  1,302     

LPL Financial Holdings, Inc.

     74,396  
  363     

MarketAxess Holdings, Inc.

     73,235  


  743     

Moelis & Co.—Class A

     36,036  
  478     

Morningstar, Inc.

     46,352  
  922     

MSCI, Inc.

     116,670  
  1,699     

OM Asset Management Plc

     28,458  
  385     

Oppenheimer Holdings, Inc.—Class A

     10,318  
  376     

PJT Partners, Inc.—Class A

     17,146  
  2,329     

Pzena Investment Management, Inc.—Class A

     24,850  
  1,551     

SEI Investments Co.

     111,455  
  1,568     

Waddell & Reed Financial, Inc.—Class A (b)

     35,029  
  258     

Westwood Holdings Group, Inc.

     17,082  
  967     

WisdomTree Investments, Inc.

     12,136  
     

 

 

 
        1,569,968  
     

 

 

 
  

Chemicals—1.85%

  
  395     

A. Schulman, Inc.

     14,714  
  272     

AdvanSix, Inc. (a)

     11,443  
  2,035     

AgroFresh Solutions, Inc. (a)

     15,059  
  831     

American Vanguard Corp.

     16,329  
  358     

Ashland Global Holdings, Inc.

     25,490  
  1,344     

Axalta Coating Systems, Ltd. (a)

     43,492  
  379     

Cabot Corp.

     23,343  
  1,284     

CF Industries Holdings, Inc.

     54,621  
  222     

Chase Corp.

     26,751  
  779     

Core Molding Technologies, Inc.

     16,904  
  487     

Ferro Corp. (a)

     11,488  
  305     

H.B. Fuller Co.

     16,430  
  2,022     

Huntsman Corp.

     67,312  
  828     

Ingevity Corp. (a)

     58,349  
  257     

Innophos Holdings, Inc.

     12,010  
  599     

KMG Chemicals, Inc. (c)

     39,582  
  281     

Koppers Holdings, Inc. (a)

     14,303  
  231     

Kraton Corp. (a)

     11,127  
  687     

Kronos Worldwide, Inc.

     17,704  
  191     

Minerals Technologies, Inc.

     13,150  
  81     

NewMarket Corp.

     32,189  
  1,503     

Olin Corp.

     53,477  
  2,853     

Platform Specialty Products Corp. (a)

     28,302  
  799     

PolyOne Corp.

     34,756  
  196     

Quaker Chemical Corp.

     29,555  
  1,320     

Rayonier Advanced Materials, Inc.

     26,994  
  655     

RPM International, Inc.

     34,335  
  150     

Sensient Technologies Corp.

     10,972  
  279     

Stepan Co.

     22,033  
  997     

The Chemours Co.

     49,910  
  210     

The Scotts Miracle-Gro Co.—Class A (b)

     22,468  
  752     

Trinseo SA

     54,595  
  1,089     

Tronox, Ltd.—Class A

     22,335  
  1,393     

Valvoline, Inc.

     34,909  
  153     

W.R. Grace & Co.

     10,730  
  258     

Westlake Chemical Corp.

     27,485  
     

 

 

 
        1,004,646  
     

 

 

 
  

Commercial Services & Supplies—1.82%

  
  2,731     

ACCO Brands Corp. (a)(b)

     33,318  
  4,073     

ARC Document Solutions, Inc. (a)

     10,386  
  750     

Avery Dennison Corp.

     86,145  
  243     

Barrett Business Services, Inc.

     15,671  


  1,008     

Casella Waste Systems, Inc.—Class A (a)

     23,204  
  629     

Comfort Systems USA, Inc.

     27,456  
  1,590     

Copart, Inc. (a)

     68,672  
  539     

Deluxe Corp.

     41,417  
  681     

Healthcare Services Group, Inc. (b)

     35,902  
  868     

Heritage-Crystal Clean, Inc. (a)

     18,879  
  1,750     

Herman Miller, Inc.

     70,087  
  813     

HNI Corp. (b)

     31,357  
  1,145     

InnerWorkings, Inc. (a)

     11,484  
  857     

Interface, Inc.

     21,554  
  459     

KAR Auction Services, Inc.

     23,184  
  4,551     

Kimball International, Inc.—Class B

     84,967  
  814     

Knoll, Inc.

     18,755  
  902     

LSC Communications, Inc.

     13,665  
  476     

MSA Safety, Inc.

     36,900  
  641     

Quad/Graphics, Inc.

     14,487  
  1,520     

Rollins, Inc. (b)

     70,726  
  415     

SP Plus Corp. (a)

     15,397  
  2,012     

Steelcase, Inc.—Class A

     30,582  
  2,013     

Sykes Enterprises, Inc. (a)

     63,309  
  897     

Team, Inc. (a)(b)

     13,365  
  568     

Tetra Tech, Inc.

     27,349  
  761     

The Brinks Co. (b)

     59,891  
  402     

Viad Corp.

     22,271  
     

 

 

 
        990,380  
     

 

 

 
  

Communications Equipment—1.42%

  
  582     

Acacia Communications, Inc. (a)(b)

     21,086  
  848     

ADTRAN, Inc.

     16,409  
  345     

Applied Optoelectronics, Inc. (a)(b)

     13,048  
  491     

Arista Networks, Inc. (a)

     115,670  
  2,169     

ARRIS International Plc (a)

     55,722  
  2,729     

Calix, Inc. (a)

     16,237  
  1,376     

Ciena Corp. (a)(b)

     28,800  
  1,147     

Clearfield, Inc. (a)

     14,051  
  1,893     

CommScope Holding Co., Inc. (a)

     71,612  
  494     

Comtech Telecommunications Corp.

     10,927  
  2,114     

Digi International, Inc. (a)

     20,189  
  527     

EchoStar Corp.—Class A (a)

     31,567  
  7,657     

Extreme Networks, Inc. (a)

     95,866  
  969     

Finisar Corp. (a)

     19,719  
  500     

InterDigital, Inc. (b)

     38,075  
  1,623     

KVH Industries, Inc. (a)

     16,798  
  368     

Lumentum Holdings, Inc. (a)(b)

     17,995  
  279     

NETGEAR, Inc. (a)

     16,391  
  1,520     

NetScout Systems, Inc. (a)(b)

     46,284  
  1,515     

Oclaro, Inc. (a)(b)

     10,211  
  344     

Plantronics, Inc.

     17,331  
  1,248     

Quantenna Communications, Inc. (a)

     15,225  
  3,650     

Ribbon Communications, Inc. (a)

     28,214  
  339     

Ubiquiti Networks, Inc. (a)(b)

     24,076  
  1,527     

Viavi Solutions, Inc. (a)(b)

     13,346  
     

 

 

 
        774,849  
     

 

 

 
  

Construction & Engineering—0.74%

  
  957     

AECOM (a)

     35,552  
  660     

Aegion Corp. (a)(b)

     16,784  


  203     

Dycom Industries, Inc. (a)(b)

     22,620  
  423     

EMCOR Group, Inc.

     34,580  
  746     

Fluor Corp. (b)

     38,531  
  3,147     

HC2 Holdings, Inc. (a)

     18,725  
  896     

IES Holdings, Inc. (a)

     15,456  
  662     

Jacobs Engineering Group, Inc.

     43,665  
  854     

KBR, Inc.

     16,935  
  621     

MasTec, Inc. (a)

     30,398  
  500     

NV5 Global, Inc. (a)(b)

     27,075  
  2,495     

Orion Group Holdings, Inc. (a)

     19,536  
  505     

Primoris Services Corp. (b)

     13,731  
  765     

Quanta Services, Inc. (a)

     29,919  
  1,495     

Sterling Construction Co., Inc. (a)

     24,339  
  576     

Tutor Perini Corp. (a)

     14,602  
     

 

 

 
        402,448  
     

 

 

 
  

Construction Materials—0.12%

  
  137     

Eagle Materials, Inc. (b)

     15,522  
  513     

Summit Materials, Inc.—Class A (a)(b)

     16,132  
  162     

United States Lime & Minerals, Inc.

     12,490  
  278     

US Concrete, Inc. (a)(b)

     23,255  
     

 

 

 
        67,399  
     

 

 

 
  

Consumer Finance—0.93%

  
  203     

Credit Acceptance Corp. (a)(b)

     65,666  
  3,453     

Enova International, Inc. (a)

     52,485  
  1,290     

EZCORP, Inc.—Class A (a)

     15,738  
  251     

FirstCash, Inc.

     16,930  
  427     

Green Dot Corp.—Class A (a)

     25,731  
  6,540     

Navient Corp. (b)

     87,113  
  510     

Nelnet, Inc.—Class A (b)

     27,938  
  648     

PRA Group, Inc. (a)(b)

     21,514  
  2,519     

Regional Management Corp. (a)

     66,275  
  3,790     

Santander Consumer USA Holdings, Inc. (b)

     70,570  
  5,225     

SLM Corp. (a)

     59,042  
     

 

 

 
        509,002  
     

 

 

 
  

Containers & Packaging—0.92%

  
  308     

AptarGroup, Inc.

     26,574  
  283     

Bemis Co., Inc.

     13,525  
  1,101     

Berry Plastics Group, Inc. (a)

     64,596  
  1,256     

Crown Holdings, Inc. (a)

     70,650  
  1,905     

Graphic Packaging Holding Co. (b)

     29,432  
  314     

Greif, Inc.—Class A

     19,022  
  172     

Greif, Inc.—Class B

     11,928  
  2,215     

Myers Industries, Inc.

     43,192  
  1,321     

Owens-Illinois, Inc. (a)(b)

     29,287  
  949     

Packaging Corp. of America

     114,402  
  1,158     

Sealed Air Corp.

     57,089  
  776     

Silgan Holdings, Inc.

     22,807  
     

 

 

 
        502,504  
     

 

 

 
  

Distributors—0.04%

  
  623     

Core-Mark Holding Co., Inc.

     19,674  
     

 

 

 
  

Diversified Consumer Services—1.78%

  
  2,702     

Adtalem Global Education, Inc. (b)

     113,619  
  1,527     

American Public Education, Inc. (a)

     38,251  
  3,874     

Bridgepoint Education, Inc. (a)(b)

     32,154  
  246     

Bright Horizons Family Solutions, Inc. (a)

     23,124  


  3,846     

Cambium Learning Group, Inc. (a)

     21,845  
  491     

Capella Education Co.

     38,003  
  3,491     

Career Education Corp. (a)

     42,171  
  433     

Carriage Services, Inc. (b)

     11,132  
  2,460     

Chegg, Inc. (a)(b)

     40,147  
  1,315     

Collectors Universe, Inc.

     37,662  
  87     

Graham Holdings Co.—Class B

     48,577  
  638     

Grand Canyon Education, Inc. (a)

     57,120  
  4,372     

H&R Block, Inc.

     114,634  
  1,275     

Hillenbrand, Inc.

     56,993  
  1,159     

Houghton Mifflin Harcourt Co. (a)

     10,779  
  2,317     

K12, Inc. (a)

     36,840  
  1,030     

Liberty Tax, Inc.

     11,330  
  2,606     

Regis Corp. (a)

     40,028  
  746     

Service Corp. International (b)

     27,841  
  744     

ServiceMaster Global Holdings, Inc. (a)

     38,145  
  751     

Sotheby’s—Class A (a)

     38,752  
  505     

Strayer Education, Inc.

     45,238  
  1,024     

Weight Watchers International, Inc. (a)(b)

     45,343  
     

 

 

 
        969,728  
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services—0.23%

  
  684     

Cannae Holdings, Inc. (a)

     11,648  
  707     

Encore Capital Group, Inc. (a)(b)

     29,765  
  2,196     

Tiptree, Inc.—Class A

     13,066  
  831     

Voya Financial, Inc.

     41,110  
  361     

World Acceptance Corp. (a)

     29,140  
     

 

 

 
        124,729  
     

 

 

 
  

Diversified Telecommunication Services—0.36%

  
  351     

Cogent Communications Holdings, Inc.

     15,900  
  1,436     

Frontier Communications Corp.

     9,708  
  313     

General Communication, Inc.—Class A (a)

     12,213  
  2,097     

IDT Corp.—Class B

     22,228  
  2,159     

Ooma, Inc. (a)

     25,800  
  97     

Straight Path Communications, Inc.—Class B (a)

     17,634  
  6,705     

Vonage Holdings Corp. (a)

     68,190  
  649     

Zayo Group Holdings, Inc. (a)

     23,883  
     

 

 

 
        195,556  
     

 

 

 
  

Electric Utilities—0.65%

  
  368     

ALLETE, Inc.

     27,364  
  280     

El Paso Electric Co.

     15,498  
  1,736     

Great Plains Energy, Inc.

     55,969  
  718     

Hawaiian Electric Industries, Inc. (b)

     25,956  
  240     

IDACORP, Inc.

     21,926  
  866     

OGE Energy Corp.

     28,500  
  599     

Pinnacle West Capital Corp.

     51,023  
  596     

PNM Resources, Inc.

     24,108  
  520     

Portland General Electric Co.

     23,701  
  2,197     

Spark Energy, Inc.—Class A (b)

     27,243  
  303     

Unitil Corp.

     13,823  
  696     

Westar Energy, Inc.

     36,749  
     

 

 

 
        351,860  
     

 

 

 
  

Electrical Equipment—0.60%

  
  551     

Atkore International Group, Inc. (a)

     11,819  
  344     

Belden, Inc.

     26,547  
  662     

Brady Corp.—Class A

     25,090  


  232     

Encore Wire Corp.

     11,287  
  253     

EnerSys

     17,616  
  258     

Franklin Electric Co., Inc.

     11,842  
  347     

Generac Holdings, Inc. (a)

     17,183  
  327     

Hubbell, Inc.

     44,256  
  527     

II-VI, Inc. (a)

     24,743  
  1,967     

LSI Industries, Inc.

     13,533  
  442     

Powell Industries, Inc.

     12,663  
  450     

Regal Beloit Corp.

     34,470  
  844     

Sensata Technologies Holding NV (a)

     43,137  
  1,499     

Vicor Corp. (a)

     31,329  
     

 

 

 
        325,515  
     

 

 

 
  

Electronic Equipment, Instruments & Components—3.04%

  
  842     

Anixter International, Inc. (a)

     63,992  
  791     

Arrow Electronics, Inc. (a)

     63,604  
  473     

Avnet, Inc.

     18,740  
  1,250     

AVX Corp.

     21,625  
  654     

Bel Fuse, Inc.—Class B

     16,464  
  1,066     

Benchmark Electronics, Inc. (a)

     31,021  
  1,808     

CDW Corp.

     125,638  
  1,526     

Cognex Corp. (b)

     93,330  
  157     

Coherent, Inc. (a)

     44,309  
  1,716     

Control4 Corp. (a)

     51,068  
  2,185     

Daktronics, Inc.

     19,949  
  571     

Dolby Laboratories, Inc.—Class A

     35,402  
  2,170     

Electro Scientific Industries, Inc. (a)

     46,503  
  3,074     

Fitbit, Inc.—Class A (a)

     17,553  
  630     

FLIR Systems, Inc.

     29,371  
  428     

Insight Enterprises, Inc. (a)

     16,388  
  408     

IPG Photonics Corp. (a)

     87,365  
  3,876     

Iteris, Inc. (a)

     27,016  
  503     

Itron, Inc. (a)

     34,305  
  1,661     

Jabil, Inc. (b)

     43,601  
  1,312     

KEMET Corp. (a)

     19,759  
  1,344     

Keysight Technologies, Inc. (a)

     55,910  
  867     

Kimball Electronics, Inc. (a)

     15,823  
  1,326     

Knowles Corp. (a)

     19,439  
  107     

Littelfuse, Inc.

     21,167  
  285     

Mercury Systems, Inc. (a)

     14,635  
  519     

Methode Electronics, Inc.

     20,812  
  295     

MTS Systems Corp.

     15,841  
  1,714     

Napco Security Technologies, Inc. (a)

     14,997  
  1,509     

National Instruments Corp. (b)

     62,820  
  501     

Novanta, Inc. (a)

     25,050  
  926     

PC Connection, Inc.

     24,270  
  474     

Plexus Corp. (a)

     28,781  
  13,794     

Radisys Corp. (a)

     13,863  
  166     

Rogers Corp. (a)

     26,879  
  1,984     

Sanmina Corp. (a)

     65,472  
  544     

ScanSource, Inc. (a)

     19,475  
  347     

Tech Data Corp. (a)

     33,996  
  2,242     

Trimble, Inc. (a)

     91,115  
  1,874     

TTM Technologies, Inc. (a)

     29,366  
  173     

Universal Display Corp. (b)

     29,868  
  1,951     

Vishay Intertechnology, Inc.

     40,483  
  733     

Zebra Technologies Corp.—Class A (a)

     76,085  
     

 

 

 
        1,653,150  
     

 

 

 


  

Energy Equipment & Services—0.51%

  
  2,226     

Archrock, Inc.

     23,373  
  1,148     

Diamond Offshore Drilling, Inc. (a)(b)

     21,341  
  341     

Dril-Quip, Inc. (a)(b)

     16,266  
  1,111     

Exterran Corp. (a)

     34,930  
  628     

Matrix Service Co. (a)

     11,178  
  4,064     

Noble Corp. Plc (a)

     18,369  
  846     

Oceaneering International, Inc. (b)

     17,885  
  639     

Oil States International, Inc. (a)

     18,084  
  776     

RigNet, Inc. (a)

     11,601  
  3,414     

Rowan Cos., Inc.—Class A (a)

     53,463  
  2,689     

Tetra Technologies, Inc. (a)

     11,482  
  3,540     

Transocean, Ltd. (a)(b)

     37,807  
     

 

 

 
        275,779  
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing—1.01%

  
  532     

Casey’s General Stores, Inc. (b)

     59,552  
  1,791     

Diplomat Pharmacy, Inc. (a)

     35,945  
  1,090     

Ingles Markets, Inc.—Class A

     37,714  
  2,198     

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (a)

     19,628  
  1,258     

Performance Food Group Co. (a)

     41,640  
  186     

PriceSmart, Inc.

     16,015  
  15,276     

Rite Aid Corp. (a)(b)

     30,094  
  1,656     

SpartanNash Co. (b)

     44,182  
  1,732     

Sprouts Farmers Market, Inc. (a)(b)

     42,174  
  757     

SUPERVALU, Inc. (a)(b)

     16,351  
  1,314     

The Chefs’ Warehouse, Inc. (a)(b)

     26,937  
  883     

United Natural Foods, Inc. (a)

     43,506  
  2,011     

US Foods Holding Corp. (a)

     64,211  
  1,158     

Village Super Market, Inc.—Class A

     26,553  
  1,093     

Weis Markets, Inc.

     45,239  
     

 

 

 
        549,741  
     

 

 

 
  

Food Products—1.22%

  
  1,270     

Blue Buffalo Pet Products, Inc. (a)(b)

     41,643  
  1,264     

Darling International, Inc. (a)

     22,916  
  3,399     

Dean Foods Co.

     39,292  
  1,330     

Farmer Brothers Co. (a)

     42,759  
  2,192     

Flowers Foods, Inc. (b)

     42,328  
  612     

Fresh Del Monte Produce, Inc.

     29,174  
  1,758     

Freshpet, Inc. (a)

     33,314  
  1,124     

Hostess Brands, Inc. (a)(b)

     16,646  
  605     

Ingredion, Inc. (b)

     84,579  
  74     

J&J Snack Foods Corp. (b)

     11,235  
  1,070     

Lamb Weston Holdings, Inc.

     60,402  
  127     

Lancaster Colony Corp.

     16,410  
  1,659     

Lifeway Foods, Inc. (a)

     13,272  
  515     

Pilgrim’s Pride Corp. (a)(b)

     15,996  
  1,046     

Pinnacle Foods, Inc.

     62,206  
  320     

Post Holdings, Inc. (a)

     25,354  
  275     

Sanderson Farms, Inc. (b)

     38,165  
  799     

Snyder’s-Lance, Inc.

     40,014  
  352     

The Hain Celestial Group, Inc. (a)

     14,921  
  293     

TreeHouse Foods, Inc. (a)(b)

     14,492  
     

 

 

 
        665,118  
     

 

 

 


  

Gas Utilities—0.48%

  
  414     

Atmos Energy Corp.

     35,558  
  505     

National Fuel Gas Co. (b)

     27,730  
  378     

New Jersey Resources Corp.

     15,196  
  247     

Northwest Natural Gas Co.

     14,734  
  502     

ONE Gas, Inc.

     36,777  
  378     

RGC Resources, Inc.

     10,236  
  190     

Southwest Gas Holdings, Inc.

     15,291  
  209     

Spire, Inc.

     15,706  
  1,511     

UGI Corp.

     70,941  
  237     

WGL Holdings, Inc.

     20,344  
     

 

 

 
        262,513  
     

 

 

 
  

Health Care Equipment & Supplies—4.06%

  
  331     

Abaxis, Inc.

     16,391  
  778     

ABIOMED, Inc. (a)

     145,805  
  314     

Analogic Corp.

     26,297  
  1,268     

AngioDynamics, Inc. (a)

     21,087  
  5,550     

Antares Pharma, Inc. (a)

     11,044  
  886     

AtriCure, Inc. (a)

     16,161  
  59     

Atrion Corp.

     37,205  
  2,504     

AxoGen, Inc. (a)

     70,863  
  332     

Cantel Medical Corp.

     34,153  
  1,253     

Cardiovascular Systems, Inc. (a)

     29,684  
  304     

CONMED Corp.

     15,495  
  902     

CryoLife, Inc. (a)

     17,273  
  1,976     

Cutera, Inc. (a)

     89,612  
  1,099     

DexCom, Inc. (a)(b)

     63,072  
  1,053     

Entellus Medical, Inc. (a)

     25,683  
  638     

Exactech, Inc. (a)

     31,549  
  599     

FONAR Corp. (a)

     14,586  
  858     

Glaukos Corp. (a)(b)

     22,008  
  2,206     

Globus Medical, Inc.—Class A (a)(b)

     90,667  
  776     

Haemonetics Corp. (a)

     45,070  
  739     

Halyard Health, Inc. (a)(b)

     34,127  
  709     

Heska Corp. (a)

     56,869  
  650     

Hill-Rom Holdings, Inc.

     54,788  
  110     

ICU Medical, Inc. (a)

     23,760  
  665     

Inogen, Inc. (a)

     79,188  
  691     

Insulet Corp. (a)(b)

     47,679  
  750     

Integer Holdings Corp. (a)

     33,975  
  593     

Integra LifeSciences Holdings Corp. (a)

     28,381  
  293     

iRhythm Technologies, Inc. (a)

     16,423  
  820     

K2M Group Holdings, Inc. (a)

     14,760  
  1,876     

Lantheus Holdings, Inc. (a)

     38,364  
  1,427     

LeMaitre Vascular, Inc.

     45,436  
  283     

LivaNova Plc (a)

     22,617  
  631     

Masimo Corp. (a)

     53,509  
  1,166     

Meridian Bioscience, Inc. (b)

     16,324  
  423     

Merit Medical Systems, Inc. (a)

     18,274  
  451     

Natus Medical, Inc. (a)

     17,228  
  232     

Neogen Corp. (a)

     19,073  
  752     

Novocure Ltd. (a)

     15,190  
  1,082     

NuVasive, Inc. (a)(b)

     63,286  
  1,161     

NxStage Medical, Inc. (a)

     28,131  
  1,229     

OraSure Technologies, Inc. (a)

     23,179  
  638     

Orthofix International NV (a)

     34,899  
  1,134     

Oxford Immunotec Global Plc (a)

     15,842  
  286     

Penumbra, Inc. (a)

     26,913  
  858     

Pulse Biosciences, Inc. (a)(b)

     20,249  


  273     

Quidel Corp. (a)

     11,834  
  4,563     

Quotient Ltd. (a)

     22,587  
  1,115     

ResMed, Inc. (b)

     94,429  
  5,498     

STAAR Surgical Co. (a)

     85,219  
  464     

STERIS Plc

     40,586  
  516     

SurModics, Inc. (a)

     14,448  
  1,954     

Tactile Systems Technology, Inc. (a)(b)

     56,627  
  204     

Teleflex, Inc.

     50,759  
  330     

The Cooper Companies, Inc. (b)

     71,900  
  146     

Utah Medical Products, Inc.

     11,884  
  1,274     

ViewRay, Inc. (a)

     11,797  
  527     

West Pharmaceutical Services, Inc.

     51,999  
  563     

Wright Medical Group NV (a)(b)

     12,499  
     

 

 

 
        2,208,737  
     

 

 

 
  

Health Care Providers & Services—2.43%

  
  503     

Acadia Healthcare Co., Inc. (a)(b)

     16,413  
  1,390     

Aceto Corp.

     14,359  
  555     

Addus HomeCare Corp. (a)

     19,314  
  516     

Almost Family, Inc. (a)

     28,561  
  925     

Amedisys, Inc. (a)

     48,757  
  855     

American Renal Associates Holdings, Inc. (a)

     14,877  
  1,069     

AMN Healthcare Services, Inc. (a)

     52,648  
  8,380     

BioScrip, Inc. (a)(b)

     24,386  
  1,015     

BioTelemetry, Inc. (a)

     30,348  
  1,787     

Brookdale Senior Living, Inc. (a)

     17,334  
  234     

Chemed Corp.

     56,867  
  1,001     

Civitas Solutions, Inc. (a)

     17,117  
  3,648     

Community Health Systems, Inc. (a)(b)

     15,540  
  359     

CorVel Corp. (a)

     18,991  
  5,394     

Cross Country Healthcare, Inc. (a)

     68,827  
  1,137     

Envision Healthcare Corp. (a)(b)

     39,295  
  592     

HealthEquity, Inc. (a)

     27,623  
  1,150     

HealthSouth Corp.

     56,821  
  3,220     

Kindred Healthcare, Inc.

     31,234  
  787     

LHC Group, Inc. (a)

     48,204  
  432     

LifePoint Health, Inc. (a)(b)

     21,514  
  253     

Magellan Health Services, Inc. (a)(b)

     24,427  
  612     

MEDNAX, Inc. (a)

     32,705  
  1,120     

Molina Healthcare, Inc. (a)(b)

     85,882  
  249     

National Healthcare Corp.

     15,174  
  1,763     

National Research Corp.—Class A

     65,760  
  765     

Owens & Minor, Inc. (b)

     14,443  
  682     

Patterson Cos., Inc. (b)

     24,641  
  1,108     

PerkinElmer, Inc.

     81,017  
  192     

Providence Service Corp. (a)

     11,393  
  4,506     

R1 RCM, Inc. (a)

     19,871  
  5,556     

RadNet, Inc. (a)

     56,116  
  961     

Select Medical Holdings Corp. (a)

     16,962  
  1,273     

Surgery Partners, Inc. (a)

     15,403  
  453     

Teladoc, Inc. (a)(b)

     15,787  
  419     

Tivity Health, Inc. (a)

     15,314  
  1,845     

Triple-S Management Corp.—Class B (a)

     45,848  
  340     

Trupanion, Inc. (a)

     9,952  
  508     

WellCare Health Plans, Inc. (a)

     102,164  
     

 

 

 
        1,321,889  
     

 

 

 


  

Health Care Technology—0.63%

  
  2,306     

Allscripts Healthcare Solutions, Inc. (a)

     33,552  
  354     

athenahealth, Inc. (a)(b)

     47,096  
  357     

Cotiviti Holdings, Inc. (a)

     11,499  
  728     

Inovalon Holdings, Inc. (a)

     10,920  
  532     

Medidata Solutions, Inc. (a)

     33,713  
  389     

Omnicell, Inc. (a)

     18,867  
  5,284     

Quality Systems, Inc. (a)

     71,757  
  1,387     

Simulations Plus, Inc.

     22,331  
  388     

Tabula Rasa HealthCare, Inc. (a)

     10,883  
  966     

Veeva Systems, Inc.—Class A (a)

     53,400  
  958     

Vocera Communications, Inc. (a)

     28,951  
     

 

 

 
        342,969  
     

 

 

 
  

Hotels, Restaurants & Leisure—2.46%

  
  1,982     

Aramark

     84,711  
  48     

Biglari Holdings, Inc. (a)(b)

     19,891  
  243     

Bob Evans Farms, Inc.

     19,153  
  1,175     

Bojangles’, Inc. (a)

     13,865  
  693     

Boyd Gaming Corp.

     24,290  
  1,253     

Brinker International, Inc. (b)

     48,666  
  339     

Buffalo Wild Wings, Inc. (a)

     53,003  
  2,475     

Caesars Entertainment Corp. (a)

     31,309  
  3,135     

Callaway Golf Co.

     43,671  
  2,607     

Century Casinos, Inc. (a)

     23,802  
  504     

Cheesecake Factory, Inc. (b)

     24,283  
  990     

Choice Hotels International, Inc.

     76,824  
  127     

Churchill Downs, Inc.

     29,553  
  100     

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (b)

     15,889  
  258     

Dave & Buster’s Entertainment, Inc. (a)(b)

     14,234  
  1,351     

Del Taco Restaurants, Inc. (a)

     16,374  
  1,622     

Denny’s Corp. (a)

     21,475  
  559     

Domino’s Pizza, Inc. (b)

     105,629  
  428     

Dunkin’ Brands Group, Inc.

     27,593  
  1,070     

El Pollo Loco Holdings, Inc. (a)

     10,593  
  403     

Eldorado Resorts, Inc. (a)(b)

     13,359  
  885     

Extended Stay America, Inc.

     16,815  
  843     

Fiesta Restaurant Group, Inc. (a)(b)

     16,017  
  1,275     

Fogo De Chao, Inc. (a)

     14,790  
  392     

Hilton Grand Vacations, Inc. (a)

     16,444  
  440     

Hyatt Hotels Corp.—Class A (a)(b)

     32,358  
  922     

ILG, Inc.

     26,259  
  1,368     

International Game Technology Plc

     36,266  
  252     

Jack in the Box, Inc.

     24,724  
  681     

La Quinta Holdings, Inc. (a)

     12,571  
  242     

Marriott Vacations Worldwide Corp. (b)

     32,721  
  236     

Monarch Casino & Resort, Inc. (a)

     10,577  
  274     

Nathan’s Famous, Inc.

     20,687  
  387     

Papa John’s International, Inc. (b)

     21,715  
  1,180     

Penn National Gaming, Inc. (a)

     36,969  
  1,363     

Pinnacle Entertainment, Inc. (a)

     44,611  
  393     

Planet Fitness, Inc.—Class A (a)(b)

     13,610  


  2,394     

Potbelly Corp. (a)

     29,446  
  481     

RCI Hospitality Holdings, Inc.

     13,458  
  269     

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (a)

     15,172  
  335     

Red Rock Resorts, Inc.

     11,303  
  1,273     

Ruth’s Hospitality Group, Inc.

     27,560  
  535     

Scientific Games Corp.—Class A (a)

     27,445  
  180     

Six Flags Entertainment Corp.

     11,983  
  423     

Sonic Corp. (b)

     11,624  
  745     

Speedway Motorsports, Inc.

     14,058  
  304     

Texas Roadhouse, Inc.

     16,015  
  203     

Vail Resorts, Inc.

     43,131  
  590     

Wingstop, Inc. (b)

     22,998  
     

 

 

 
        1,339,494  
     

 

 

 
   Household Durables—1.84%   
  906     

AV Homes, Inc. (a)

     15,085  
  697     

Bassett Furniture Industries, Inc.

     26,207  
  1,217     

Beazer Homes USA, Inc. (a)

     23,379  
  417     

CalAtlantic Group, Inc.

     23,515  
  75     

Cavco Industries, Inc. (a)

     11,445  
  370     

Century Communities, Inc. (a)

     11,507  
  858     

Ethan Allen Interiors, Inc.

     24,539  
  377     

Flexsteel Industries, Inc.

     17,636  
  3,118     

GoPro, Inc.—Class A (a)(b)

     23,603  
  2,156     

Green Brick Partners, Inc. (a)

     24,363  
  218     

Helen of Troy, Ltd. (a)(b)

     21,004  
  676     

Hooker Furniture Corp.

     28,696  
  9,989     

Hovnanian Enterprises, Inc.—Class A (a)

     33,463  
  412     

Installed Building Products, Inc. (a)

     31,291  
  480     

iRobot Corp. (a)(b)

     36,816  
  2,341     

KB Home (b)

     74,795  
  953     

La-Z-Boy, Inc.

     29,734  
  150     

LGI Homes, Inc. (a)

     11,254  
  1,132     

Lifetime Brands, Inc.

     18,678  
  827     

M.D.C Holdings, Inc. (b)

     26,365  
  319     

M/I Homes, Inc. (a)

     10,974  
  249     

Meritage Homes Corp. (a)

     12,749  
  38     

NVR, Inc. (a)

     133,312  
  2,031     

PulteGroup, Inc.

     67,531  
  728     

Taylor Morrison Home Corp.—Class A (a)

     17,814  
  408     

Tempur Sealy International, Inc. (a)

     25,578  
  1,323     

Toll Brothers, Inc.

     63,530  
  329     

TopBuild Corp. (a)

     24,918  
  1,276     

TRI Pointe Group, Inc. (a)(b)

     22,866  
  642     

Tupperware Brands Corp.

     40,253  
  400     

Universal Electronics, Inc. (a)

     18,900  
  2,710     

ZAGG, Inc. (a)

     50,000  
     

 

 

 
        1,001,800  
     

 

 

 
  

Household Products—0.32%

  
  537     

Central Garden & Pet Co. (a)

     20,900  
  653     

Central Garden & Pet Co.—Class A (a)

     24,625  
  467     

Energizer Holdings, Inc. (b)

     22,407  
  2,401     

HRG Group, Inc. (a)

     40,697  
  124     

Spectrum Brands Holdings, Inc. (b)

     13,937  
  438     

WD-40 Co.

     51,684  
     

 

 

 
        174,250  
     

 

 

 


  

Independent Power and Renewable Electricity Producers—0.82%

  
  18,511     

Atlantic Power Corp. (a)

     43,501  
  4,878     

Calpine Corp. (a)

     73,804  
  5,822     

Dynegy, Inc. (a)(b)

     68,991  
  2,749     

NRG Energy, Inc. (b)

     78,292  
  2,258     

NRG Yield, Inc.—Class A

     42,563  
  2,316     

NRG Yield, Inc.—Class C

     43,773  
  244     

Ormat Technologies, Inc.

     15,606  
  641     

Pattern Energy Group, Inc. (b)

     13,775  
  2,497     

TerraForm Power, Inc. (a)(b)

     29,864  
  2,016     

Vistra Energy Corp. (a)(b)

     36,933  
     

 

 

 
        447,102  
     

 

 

 
  

Industrial Conglomerates—0.22%

  
  276     

Carlisle Companies, Inc.

     31,367  
  2,707     

McDermott International, Inc. (a)(b)

     17,812  
  523     

Otter Tail Corp.

     23,247  
  467     

Raven Industries, Inc.

     16,042  
  4     

Seaboard Corp.

     17,640  
  110     

Standex International Corp.

     11,204  
     

 

 

 
        117,312  
     

 

 

 
  

Insurance—3.29%

  
  54     

Alleghany Corp. (a)

     32,189  
  1,252     

American Equity Investment Life Holding Co.

     38,474  
  951     

American Financial Group, Inc.

     103,222  
  1,119     

AMERISAFE, Inc. (b)

     68,930  
  1,659     

AmTrust Financial Services, Inc. (b)

     16,706  
  213     

Argo Group International Holdings, Ltd.

     13,131  
  1,775     

Arthur J. Gallagher & Co.

     112,322  
  731     

Assurant, Inc.

     73,714  
  1,871     

Assured Guaranty, Ltd.

     63,371  
  1,685     

Brown & Brown, Inc.

     86,710  
  1,653     

CNO Financial Group, Inc.

     40,813  
  4,301     

Crawford & Co.—Class B

     41,376  
  685     

Donegal Group, Inc.—Class A

     11,850  
  707     

eHealth, Inc. (a)

     12,281  
  662     

Employers Holdings, Inc.

     29,393  
  74     

Enstar Group Ltd. (a)

     14,855  
  419     

Erie Indemnity Co.—Class A

     51,051  
  431     

Everest Re Group, Ltd.

     95,363  
  1,194     

First American Financial Corp.

     66,912  
  3,299     

Genworth Financial, Inc. (a)

     10,260  
  458     

Global Indemnity Ltd. (a)

     19,245  
  725     

Health Insurance Innovations, Inc.—Class A (a)

     18,089  
  843     

Heritage Insurance Holdings, Inc. (b)

     15,191  
  279     

Horace Mann Educators Corp.

     12,304  
  208     

Infinity Property & Casualty Corp.

     22,048  
  124     

Investors Title Co.

     24,595  
  470     

James River Group Holdings, Ltd.

     18,805  
  201     

Kemper Corp.

     13,849  
  1,066     

Kingstone Cos., Inc.

     20,041  
  85     

National Western Life Group, Inc.—Class A

     28,137  
  1,532     

Old Republic International Corp.

     32,754  
  626     

Primerica, Inc.

     63,570  
  452     

ProAssurance Corp.

     25,832  
  686     

Reinsurance Group of America, Inc.

     106,968  


  168     

RenaissanceRe Holdings, Ltd.

     21,099  
  391     

RLI Corp.

     23,718  
  147     

Safety Insurance Group, Inc.

     11,819  
  612     

Selective Insurance Group, Inc.

     35,924  
  269     

The Hanover Insurance Group, Inc.

     29,074  
  1,253     

Third Point Reinsurance, Ltd. (a)

     18,356  
  1,279     

Torchmark Corp.

     116,018  
  1,750     

Universal Insurance Holdings, Inc.

     47,862  
  1,191     

W.R. Berkley Corp.

     85,335  
     

 

 

 
        1,793,556  
     

 

 

 
  

Internet & Direct Marketing Retail—1.01%

  
  2,650     

1-800-Flowers.Com, Inc.—Class A (a)

     28,355  
  1,341     

Duluth Holdings, Inc.—Class B (a)(b)

     23,937  
  1,570     

Etsy, Inc. (a)(b)

     32,106  
  1,644     

FTD Cos., Inc. (a)

     11,820  
  8,004     

Groupon, Inc. (a)(b)

     40,820  
  830     

HSN, Inc.

     33,490  
  1,853     

Lands’ End, Inc. (a)

     36,226  
  486     

Liberty Expedia Holdings, Inc.—Class A (a)

     21,544  
  415     

Liberty Ventures—Series A (a)

     22,510  
  838     

Nutrisystem, Inc. (b)

     44,079  
  1,462     

Overstock.com, Inc. (a)(b)

     93,422  
  707     

PetMed Express, Inc.

     32,169  
  514     

Shutterfly, Inc. (a)

     25,572  
  793     

TripAdvisor, Inc. (a)(b)

     27,327  
  974     

Wayfair, Inc.—Class A (a)(b)

     78,183  
     

 

 

 
        551,560  
     

 

 

 
  

Internet Software & Services—3.46%

  
  1,482     

2U, Inc. (a)

     95,604  
  4,855     

Aerohive Networks, Inc. (a)

     28,305  
  698     

Alarm.com Holdings, Inc. (a)

     26,349  
  2,536     

Amber Road, Inc. (a)

     18,614  
  1,923     

Appfolio, Inc.—Class A (a)

     79,804  
  1,259     

Apptio, Inc.—Class A (a)

     29,612  
  2,160     

Bazaarvoice, Inc. (a)

     11,772  
  1,578     

Blucora, Inc. (a)

     34,874  
  2,035     

Box, Inc.—Class A (a)

     42,979  
  3,529     

Brightcove, Inc. (a)

     25,056  
  237     

BroadSoft, Inc. (a)(b)

     13,011  
  1,506     

Carbonite, Inc. (a)

     37,801  
  1,338     

Care.com, Inc. (a)

     24,138  
  632     

Cars.com, Inc. (a)(b)

     18,227  
  2,174     

ChannelAdvisor Corp. (a)

     19,566  
  470     

Cimpress NV (a)

     56,344  
  1,786     

CommerceHub, Inc.—Series A (a)

     39,274  
  1,847     

CommerceHub, Inc.—Series C (a)

     38,030  
  607     

Cornerstone OnDemand, Inc. (a)

     21,445  
  225     

CoStar Group, Inc. (a)

     66,814  
  20,590     

DHI Group, Inc. (a)

     39,121  
  260     

Envestnet, Inc. (a)(b)

     12,961  
  1,718     

Five9, Inc. (a)

     42,744  
  637     

GoDaddy, Inc.—Class A (a)

     32,028  
  294     

GrubHub, Inc. (a)(b)

     21,109  
  349     

GTT Communications, Inc. (a)

     16,386  
  3,005     

Hortonworks, Inc. (a)

     60,431  


  873     

IAC InterActive Corp. (a)(b)

     106,750  
  1,272     

Instructure, Inc. (a)

     42,103  
  697     

Internap Corp. (a)

     10,950  
  782     

j2 Global, Inc. (b)

     58,673  
  2,185     

Leaf Group, Ltd. (a)

     21,631  
  2,398     

LivePerson, Inc. (a)

     27,577  
  344     

LogMeIn, Inc.

     39,388  
  1,307     

Match Group, Inc. (a)(b)

     40,922  
  678     

MINDBODY, Inc.—Class A (a)

     20,645  
  553     

New Relic, Inc. (a)(b)

     31,947  
  2,526     

NIC, Inc. (b)

     41,932  
  3,344     

Ominto, Inc. (a)(b)

     11,336  
  2,199     

Pandora Media, Inc. (a)(b)

     10,599  
  430     

Q2 Holdings, Inc. (a)

     15,846  
  6,293     

QuinStreet, Inc. (a)

     52,735  
  1,601     

Quotient Technology, Inc. (a)

     18,812  
  494     

Shutterstock, Inc. (a)

     21,257  
  269     

Stamps.com, Inc. (a)(b)

     50,572  
  2,794     

TechTarget, Inc. (a)

     38,892  
  7,701     

The Meet Group, Inc. (a)

     21,717  
  281     

The Trade Desk, Inc.—Class A (a)(b)

     12,850  
  4,511     

TrueCar, Inc. (a)

     50,523  
  214     

Tucows, Inc.—Class A (a)

     14,991  
  549     

Twilio, Inc.—Class A (a)

     12,956  
  1,374     

Web.com Group, Inc. (a)

     29,953  
  1,735     

XO Group, Inc. (a)

     32,028  
  1,227     

Yelp, Inc.—Class A (a)(b)

     51,485  
  1,163     

Yext, Inc. (a)(b)

     13,991  
  701     

Zillow Group, Inc.—Class C (a)(b)

     28,685  
     

 

 

 
        1,884,145  
     

 

 

 
  

IT Services—3.02%

  
  567     

Acxiom Corp. (a)

     15,627  
  355     

Black Knight, Inc. (a)

     15,673  
  2,160     

Blackhawk Network Holdings, Inc. (a)(b)

     77,004  
  2,269     

Booz Allen Hamilton Holding Corp.—Class A

     86,517  
  1,014     

Broadridge Financial Solutions, Inc.

     91,848  
  396     

CACI International, Inc.—Class A (a)(b)

     52,411  
  1,084     

Cardtronics Plc—Class A (a)

     20,076  
  1,812     

Conduent, Inc. (a)

     29,282  
  3,676     

Convergys Corp. (b)

     86,386  
  1,088     

CoreLogic, Inc. (a)

     50,277  
  1,294     

CSG Systems International, Inc.

     56,703  
  1,838     

CSRA, Inc. (b)

     54,993  
  226     

DST Systems, Inc.

     14,028  
  470     

EPAM Systems, Inc. (a)

     50,492  
  438     

Euronet Worldwide, Inc. (a)(b)

     36,910  
  3,447     

Everi Holdings, Inc. (a)

     25,990  
  1,520     

EVERTEC, Inc.

     20,748  
  538     

ExlService Holdings, Inc. (a)

     32,468  
  540     

Forrester Research, Inc.

     23,868  
  756     

Gartner, Inc. (a)

     93,102  
  1,645     

Genpact, Ltd.

     52,212  
  5,812     

Information Services Group, Inc. (a)

     24,236  
  984     

Leidos Holdings, Inc.

     63,537  
  668     

ManTech International Corp.—Class A

     33,527  


  1,785     

Maximus, Inc.

     127,770  
  1,853     

Perficient, Inc. (a)(b)

     35,337  
  848     

Sabre Corp. (b)

     17,384  
  660     

Science Applications International Corp.

     50,536  
  2,319     

Square, Inc.—Class A (a)

     80,400  
  2,831     

StarTek, Inc. (a)

     28,225  
  1,262     

Syntel, Inc. (a)

     29,013  
  840     

TeleTech Holdings, Inc. (b)

     33,810  
  2,154     

The Hackett Group, Inc.

     33,839  
  2,118     

Travelport Worldwide, Ltd.

     27,682  
  2,157     

Unisys Corp. (a)

     17,580  
  1,141     

VeriFone Systems, Inc. (a)(b)

     20,207  
  447     

Virtusa Corp. (a)

     19,704  
  88     

WEX, Inc. (a)

     12,428  
     

 

 

 
        1,641,830  
     

 

 

 
  

Leisure Products—0.89%

  
  651     

Acushnet Holdings Corp.

     13,723  
  1,726     

American Outdoor Brands Corp. (a)

     22,162  
  829     

Brunswick Corp.

     45,777  
  509     

Johnson Outdoors, Inc.—Class A

     31,604  
  970     

Malibu Boats, Inc.—Class A (a)(b)

     28,838  
  1,817     

Marine Products Corp.

     23,149  
  4,608     

MCBC Holdings, Inc. (a)

     102,390  
  1,586     

Nautilus, Inc. (a)

     21,173  
  461     

Polaris Industries, Inc.

     57,159  
  860     

Pool Corp.

     111,499  
  504     

Sturm, Ruger & Company, Inc.

     28,148  
     

 

 

 
        485,622  
     

 

 

 
  

Life Sciences Tools & Services—0.76%

  
  153     

Bio-Rad Laboratories, Inc.—Class A (a)

     36,517  
  126     

Bio-Techne Corp.

     16,323  
  1,386     

Bruker Corp.

     47,568  
  541     

Charles River Laboratories International, Inc. (a)

     59,212  
  2,959     

Enzo Biochem, Inc. (a)

     24,116  
  795     

INC Research Holdings, Inc.—Class A (a)

     34,662  
  1,245     

Luminex Corp.

     24,526  
  1,775     

Medpace Holdings, Inc. (a)

     64,362  
  356     

PRA Health Sciences, Inc. (a)

     32,421  
  2,393     

QIAGEN NV

     74,015  
     

 

 

 
        413,722  
     

 

 

 
  

Machinery—3.57%

  
  604     

AGCO Corp.

     43,144  
  225     

Alamo Group, Inc.

     25,396  
  182     

Albany International Corp.—Class A

     11,184  
  1,024     

Allison Transmission Holdings, Inc.

     44,104  
  388     

Altra Industrial Motion Corp. (b)

     19,555  
  260     

Badger Meter, Inc.

     12,428  
  583     

Barnes Group, Inc.

     36,886  
  398     

Chart Industries, Inc. (a)

     18,650  
  716     

Colfax Corp. (a)

     28,368  
  1,234     

Columbus McKinnon Corp.

     49,335  
  1,010     

Commercial Vehicle Group, Inc. (a)

     10,797  
  501     

Crane Co.

     44,699  
  1,055     

Donaldson Co., Inc.

     51,642  
  612     

Douglas Dynamics, Inc. (b)

     23,134  


  232     

EnPro Industries, Inc.

     21,694  
  347     

ESCO Technologies, Inc.

     20,907  
  1,026     

FreightCar America, Inc.

     17,524  
  385     

Gorman Rupp Co.

     12,016  
  1,917     

Graco, Inc. (b)

     86,687  
  1,983     

Hardinge, Inc.

     34,544  
  1,042     

Harsco Corp. (a)

     19,433  
  396     

Hurco Cos., Inc.

     16,711  
  139     

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

     11,837  
  788     

IDEX Corp.

     103,992  
  418     

ITT, Inc.

     22,309  
  735     

John Bean Technologies Corp. (b)

     81,438  
  241     

Kadant, Inc.

     24,196  
  667     

Kennametal, Inc.

     32,290  
  506     

L.B. Foster Co.—Class A (a)

     13,738  
  623     

Lincoln Electric Holdings, Inc.

     57,054  
  1,403     

Meritor, Inc. (a)

     32,914  
  283     

NACCO Industries, Inc.—Class A

     10,655  
  335     

Navistar International Corp. (a)

     14,365  
  535     

NN, Inc.

     14,766  
  398     

Nordson Corp. (b)

     58,267  
  635     

Omega Flex, Inc.

     45,345  
  697     

Oshkosh Corp.

     63,350  
  396     

Park-Ohio Holdings Corp.

     18,196  
  326     

Proto Labs, Inc. (a)

     33,578  
  103     

RBC Bearings, Inc. (a)

     13,019  
  789     

Rexnord Corp. (a)

     20,530  
  409     

Snap-on, Inc. (b)

     71,289  
  350     

SPX FLOW, Inc. (a)

     16,643  
  197     

Sun Hydraulics Corp.

     12,744  
  346     

Tennant Co.

     25,137  
  1,239     

Terex Corp.

     59,745  
  568     

The Eastern Co.

     14,853  
  441     

The Greenbrier Companies, Inc. (b)

     23,505  
  319     

The Manitowoc Co., Inc. (a)

     12,550  
  142     

The Middleby Corp. (a)(b)

     19,163  
  428     

The Timken Co.

     21,036  
  1,201     

Toro Co.

     78,341  
  1,320     

TriMas Corp. (a)

     35,310  
  819     

Trinity Industries, Inc. (b)

     30,680  
  570     

Twin Disc, Inc. (a)

     15,145  
  118     

Valmont Industries, Inc.

     19,570  
  2,017     

Wabash National Corp. (b)

     43,769  
  214     

Wabtec Corp. (b)

     17,426  
  149     

Watts Water Technologies, Inc.—Class A

     11,317  
  527     

Welbilt, Inc. (a)

     12,390  
  1,180     

Xylem, Inc.

     80,476  
     

 

 

 
        1,941,766  
     

 

 

 
  

Marine—0.09%

  
  2,458     

Costamare, Inc.

     14,183  
  374     

Kirby Corp. (a)(b)

     24,983  
  3,412     

Safe Bulkers, Inc. (a)

     11,021  
     

 

 

 
        50,187  
     

 

 

 


  

Media—1.16%

  
  240     

AMC Networks, Inc.—Class A (a)(b)

     12,979  
  1,454     

Ascent Capital Group, Inc.—Class A (a)

     16,706  
  52     

Cable One, Inc.

     36,574  
  4,264     

Central European Media Enterprises Ltd.—Class A (a)

     19,828  
  1,648     

Entravision Communications Corp.—Class A

     11,783  
  3,330     

Gannett Co., Inc.

     38,595  
  1,048     

Gray Television, Inc. (a)(b)

     17,554  
  462     

John Wiley & Sons, Inc.—Class A

     30,377  
  906     

Liberty Media Group—Class C (a)(b)

     30,949  
  866     

Lions Gate Entertainment Corp.—Class A (a)(b)

     29,279  
  751     

Lions Gate Entertainment Corp.—Class B (a)(b)

     23,837  
  1,506     

Live Nation Entertainment, Inc. (a)

     64,110  
  398     

Meredith Corp.

     26,288  
  1,208     

MSG Networks, Inc.—Class A (a)

     24,462  
  1,628     

New Media Investment Group, Inc.

     27,318  
  170     

Nexstar Media Group, Inc.—Class A (b)

     13,294  
  2,516     

Salem Media Group, Inc.

     11,322  
  644     

Scholastic Corp. (b)

     25,831  
  729     

Sinclair Broadcast Group, Inc.—Class A (b)

     27,593  
  1,573     

TEGNA, Inc.

     22,148  
  71     

The Madison Square Garden Co.—Class A (a)

     14,970  
  1,653     

The New York Times Co.—Class A

     30,581  
  1,427     

Time, Inc.

     26,328  
  1,836     

Townsquare Media, Inc.—Class A (a)

     14,100  
  780     

tronc, Inc. (a)

     13,720  
  641     

World Wrestling Entertainment, Inc.—Class A

     19,602  
     

 

 

 
        630,128  
     

 

 

 
  

Metals & Mining—0.86%

  
  1,425     

Alcoa Corp. (a)(b)

     76,765  
  256     

Carpenter Technology Corp. (b)

     13,053  
  1,224     

Century Aluminum Co. (a)

     24,039  
  1,751     

Cleveland-Cliffs, Inc. (a)

     12,625  
  3,195     

Ferroglobe Representation & Warranty Insurance Trust (d)(f)

     0  
  503     

Gibraltar Industries, Inc. (a)

     16,599  
  540     

Materion Corp.

     26,244  
  892     

Olympic Steel, Inc.

     19,169  
  593     

Reliance Steel & Aluminum Co.

     50,873  
  241     

Royal Gold, Inc.

     19,791  
  707     

Schnitzer Steel Industries, Inc.—Class A

     23,685  
  1,757     

Steel Dynamics, Inc.

     75,779  
  1,976     

SunCoke Energy, Inc. (a)(b)

     23,692  
  2,482     

Tahoe Resources, Inc.

     11,889  
  1,376     

United States Steel Corp.

     48,421  
  530     

Warrior Met Coal, Inc.

     13,330  
  314     

Worthington Industries, Inc.

     13,835  
     

 

 

 
        469,789  
     

 

 

 
  

Multiline Retail—0.74%

  
  822     

Big Lots, Inc. (b)

     46,155  
  677     

Burlington Stores, Inc. (a)(b)

     83,291  
  343     

Dillard’s, Inc.—Class A (b)

     20,597  
  4,301     

Fred’s, Inc.—Class A (b)

     17,419  
  6,902     

J.C. Penney Co., Inc. (a)(b)

     21,811  
  2,231     

Kohl’s Corp. (b)

     120,987  
  1,387     

Nordstrom, Inc. (b)

     65,716  
  511     

Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. (a)(b)

     27,211  
     

 

 

 
        403,187  
     

 

 

 


  

Multi-Utilities—0.33%

  
  981     

Alliant Energy Corp.

     41,800  
  294     

Avista Corp.

     15,138  
  311     

Black Hills Corp. (b)

     18,694  
  1,637     

MDU Resources Group, Inc.

     44,003  
  520     

NorthWestern Corp.

     31,044  
  407     

Vectren Corp.

     26,463  
     

 

 

 
        177,142  
     

 

 

 
  

Oil, Gas & Consumable Fuels—0.86%

  
  312     

Adams Resources & Energy, Inc.

     13,572  
  137     

Arch Coal, Inc.—Class A (b)

     12,763  
  196     

Chesapeake Utilities Corp.

     15,396  
  4,953     

Cloud Peak Energy, Inc. (a)(b)

     22,041  
  1,537     

CNX Resources Corp. (a)

     22,486  
  382     

CONSOL Energy, Inc. (a)(b)

     15,098  
  437     

CVR Energy, Inc. (b)

     16,274  
  427     

Delek US Holdings, Inc.

     14,919  
  151     

Diamondback Energy, Inc. (a)(b)

     19,064  
  2,527     

Dorian LPG, Ltd. (a)

     20,772  
  2,294     

Hallador Energy Co.

     13,970  
  1,257     

HollyFrontier Corp. (b)

     64,384  
  593     

Murphy Oil Corp. (b)

     18,413  
  7,211     

Overseas Shipholding Group, Inc.—Class A (a)

     19,758  
  2,644     

Pacific Ethanol, Inc. (a)

     12,030  
  1,067     

Par Pacific Holdings, Inc. (a)

     20,572  
  925     

PBF Energy, Inc.—Class A (b)

     32,791  
  560     

Peabody Energy Corp. (a)

     22,047  
  484     

Targa Resources Corp.

     23,435  
  15,243     

Teekay Tankers Ltd.—Class A

     21,340  
  1,733     

Tellurian, Inc. (a)

     16,879  
  1,111     

World Fuel Services Corp. (b)

     31,264  
     

 

 

 
        469,268  
     

 

 

 
  

Paper & Forest Products—0.25%

  
  555     

Boise Cascade Co.

     22,145  
  624     

Domtar Corp. (b)

     30,901  
  1,302     

KapStone Paper and Packaging Corp.

     29,542  
  972     

Louisiana-Pacific Corp. (a)(b)

     25,525  
  268     

Schweitzer-Mauduit International, Inc.

     12,156  
  802     

Verso Corp. (a)

     14,091  
     

 

 

 
        134,360  
     

 

 

 
  

Personal Products—0.73%

  
  255     

Edgewell Personal Care Co. (a)

     15,145  
  519     

elf Beauty, Inc. (a)(b)

     11,579  
  1,006     

Herbalife, Ltd. (a)(b)

     68,126  
  433     

Inter Parfums, Inc.

     18,814  
  1,307     

Medifast, Inc.

     91,242  
  1,438     

Natural Health Trends Corp. (b)

     21,843  
  1,819     

Nature’s Sunshine Products, Inc.

     21,010  
  999     

Nu Skin Enterprises, Inc.—Class A

     68,162  
  523     

Revlon, Inc.—Class A (a)

     11,401  
  929     

USANA Health Sciences, Inc. (a)

     68,792  
     

 

 

 
        396,114  
     

 

 

 


  

Pharmaceuticals—1.27%

  
  216     

Aerie Pharmaceuticals, Inc. (a)

     12,906  
  920     

Akorn, Inc. (a)

     29,652  
  727     

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (a)

     13,988  
  596     

Assembly Biosciences, Inc. (a)

     26,969  
  954     

Catalent, Inc. (a)

     39,190  
  3,327     

Corcept Therapeutics, Inc. (a)(b)

     60,086  
  994     

Corium International, Inc. (a)

     9,552  
  5,605     

Depomed, Inc. (a)(b)

     45,120  
  4,527     

Endo International Plc (a)

     35,084  
  3,558     

Horizon Pharma Plc (a)

     51,947  
  1,193     

Impax Laboratories, Inc. (a)

     19,863  
  823     

Innoviva, Inc. (a)

     11,678  
  1,116     

Intersect ENT, Inc. (a)

     36,158  
  2,019     

Lannett Co., Inc. (a)(b)

     46,841  
  1,768     

Mallinckrodt Plc (a)(b)

     39,886  
  287     

MyoKardia, Inc. (a)

     12,083  
  572     

Nektar Therapeutics (a)(b)

     34,160  
  372     

Pacira Pharmaceuticals, Inc. (a)(b)

     16,982  
  1,033     

Phibro Animal Health Corp.—Class A

     34,606  
  608     

Prestige Brands Holdings, Inc. (a)(b)

     27,001  
  2,616     

Sucampo Pharmaceuticals, Inc.—Class A (a)(b)

     46,957  
  1,034     

Supernus Pharmaceuticals, Inc. (a)

     41,205  
     

 

 

 
        691,914  
     

 

 

 
  

Professional Services—1.42%

  
  4,510     

Acacia Research Corp. (a)

     18,265  
  1,417     

BG Staffing, Inc.

     22,587  
  1,552     

CBIZ, Inc. (a)

     23,978  
  422     

CRA International, Inc.

     18,969  
  1,236     

Franklin Covey Co. (a)

     25,647  
  504     

FTI Consulting, Inc. (a)

     21,652  
  556     

Heidrick & Struggles International, Inc.

     13,650  
  428     

Huron Consulting Group, Inc. (a)(b)

     17,313  
  520     

ICF International, Inc. (a)

     27,300  
  518     

Insperity, Inc.

     29,707  
  496     

Kelly Services, Inc.—Class A

     13,526  
  1,318     

Kforce, Inc.

     33,279  
  507     

Korn/Ferry International

     20,980  
  903     

ManpowerGroup, Inc.

     113,877  
  708     

Mistras Group, Inc. (a)

     16,617  
  1,639     

Navigant Consulting, Inc. (a)

     31,813  
  965     

On Assignment, Inc. (a)(b)

     62,021  
  1,372     

Resources Connection, Inc.

     21,197  
  2,013     

Robert Half International, Inc.

     111,802  
  1,202     

RPX Corp.

     16,155  
  258     

The Dun & Bradstreet Corp.

     30,550  
  349     

TriNet Group, Inc. (a)

     15,475  
  1,336     

TrueBlue, Inc. (a)

     36,740  
  230     

VSE Corp.

     11,139  
  837     

Willdan Group, Inc. (a)

     20,038  
     

 

 

 
        774,277  
     

 

 

 
  

Real Estate Management & Development—0.81%

  
  3,910     

Altisource Portfolio Solutions SA (a)(b)

     109,480  
  1,887     

Forestar Group, Inc. (a)

     41,514  
  87     

Howard Hughes Corp. (a)

     11,420  
  457     

Jones Lang LaSalle, Inc.

     68,061  
  1,593     

Marcus & Millichap, Inc. (a)

     51,948  
  2,165     

Maui Land & Pineapple Co, Inc. (a)

     37,454  


  321     

RE/MAX Holdings, Inc.—Class A

     15,569  
  1,822     

Realogy Holdings Corp. (b)

     48,283  
  799     

The RMR Group, Inc.—Class A

     47,381  
  321     

Transcontinental Realty Investors, Inc. (a)

     10,054  
     

 

 

 
        441,164  
     

 

 

 
  

Road & Rail—0.57%

  
  1,586     

ArcBest Corp.

     56,699  
  1,073     

Avis Budget Group, Inc. (a)(b)

     47,083  
  386     

Genesee & Wyoming, Inc.—Class A (a)

     30,390  
  580     

Landstar System, Inc.

     60,378  
  363     

Old Dominion Freight Line, Inc.

     47,753  
  2,412     

Roadrunner Transportation Systems, Inc. (a)

     18,597  
  252     

Ryder System, Inc.

     21,211  
  255     

Saia, Inc. (a)(b)

     18,041  
  294     

Werner Enterprises, Inc.

     11,363  
     

 

 

 
        311,515  
     

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment—2.82%

  
  505     

Advanced Energy Industries, Inc. (a)

     34,077  
  7,532     

Advanced Micro Devices, Inc. (a)(b)

     77,429  
  239     

Ambarella, Inc. (a)(b)

     14,041  
  3,038     

Amkor Technology, Inc. (a)(b)

     30,532  
  879     

Axcelis Technologies, Inc. (a)

     25,227  
  1,783     

AXT, Inc. (a)

     15,512  
  1,139     

Brooks Automation, Inc.

     27,165  
  358     

Cabot Microelectronics Corp.

     33,681  
  461     

Cavium, Inc. (a)

     38,646  
  238     

CEVA, Inc. (a)

     10,984  
  1,151     

Cirrus Logic, Inc. (a)

     59,691  
  678     

Cohu, Inc.

     14,882  
  983     

Cree, Inc. (a)

     36,509  
  1,560     

Cypress Semiconductor Corp. (b)

     23,774  
  1,068     

Diodes, Inc. (a)

     30,620  
  2,811     

DSP Group, Inc. (a)

     35,137  
  1,147     

Entegris, Inc.

     34,926  
  812     

First Solar, Inc. (a)

     54,826  
  689     

Ichor Holdings, Ltd. (a)

     16,949  
  832     

Integrated Device Technology, Inc. (a)

     24,735  
  1,401     

IXYS Corp. (a)

     33,554  
  3,282     

Marvell Technology Group, Ltd.

     70,465  
  667     

Microsemi Corp. (a)

     34,451  
  627     

MKS Instruments, Inc.

     59,252  
  832     

Monolithic Power Systems, Inc.

     93,484  
  877     

Nanometrics, Inc. (a)

     21,855  
  322     

NVE Corp.

     27,692  
  4,378     

ON Semiconductor Corp. (a)(b)

     91,675  
  2,648     

Photronics, Inc. (a)

     22,574  
  7,186     

Pixelworks, Inc. (a)

     45,487  
  755     

Power Integrations, Inc.

     55,530  
  1,845     

Rambus, Inc. (a)

     26,236  
  1,090     

Rudolph Technologies, Inc. (a)

     26,051  
  503     

Semtech Corp. (a)

     17,203  
  5,401     

Sigma Designs, Inc. (a)

     37,537  
  198     

Silicon Laboratories, Inc. (a)

     17,483  
  2,439     

Teradyne, Inc. (b)

     102,121  
  1,361     

Ultra Clean Holdings, Inc. (a)

     31,425  


  1,166     

Versum Materials, Inc. (b)

     44,133  
  2,302     

Xcerra Corp. (a)

     22,537  
  702     

Xperi Corp.

     17,129  
     

 

 

 
        1,537,217  
     

 

 

 
  

Software—4.36%

  
  1,571     

8x8, Inc. (a)

     22,151  
  4,865     

A10 Networks, Inc. (a)(b)

     37,558  
  649     

ACI Worldwide, Inc. (a)

     14,713  
  1,011     

Agilysys, Inc. (a)

     12,415  
  1,048     

American Software, Inc.—Class A

     12,188  
  1,108     

ANSYS, Inc. (a)

     163,530  
  1,181     

Aspen Technology, Inc. (a)

     78,182  
  861     

Atlassian Corp. Plc—Class A (a)(b)

     39,193  
  844     

Barracuda Networks, Inc. (a)

     23,210  
  425     

Blackbaud, Inc.

     40,158  
  314     

Blackline, Inc. (a)

     10,299  
  306     

Bottomline Technologies, Inc. (a)

     10,612  
  3,310     

Cadence Design System, Inc. (a)

     138,424  
  421     

Callidus Software, Inc. (a)

     12,062  
  979     

CommVault Systems, Inc. (a)

     51,398  
  138     

Ebix, Inc.

     10,937  
  168     

Ellie Mae, Inc. (a)(b)

     15,019  
  263     

ePlus, Inc. (a)

     19,778  
  712     

Everbridge, Inc. (a)(b)

     21,161  
  292     

Fair Isaac Corp.

     44,734  
  753     

FireEye, Inc. (a)

     10,693  
  1,193     

Fortinet, Inc. (a)(b)

     52,122  
  2,698     

Glu Mobile, Inc. (a)

     9,821  
  355     

Guidewire Software, Inc. (a)

     26,362  
  515     

HubSpot, Inc. (a)(b)

     45,526  
  320     

Imperva, Inc. (a)

     12,704  
  710     

Jack Henry & Associates, Inc.

     83,042  
  2,018     

Majesco, Inc. (a)

     10,837  
  962     

Manhattan Associates, Inc. (a)(b)

     47,657  
  182     

MicroStrategy, Inc.—Class A (a)

     23,897  
  2,264     

Mitek Systems, Inc. (a)

     20,263  
  8,689     

MobileIron, Inc. (a)

     33,887  
  780     

Model N, Inc. (a)

     12,285  
  454     

Monotype Imaging Holdings, Inc.

     10,941  
  3,512     

Nuance Communications, Inc. (a)(b)

     57,421  
  465     

Paycom Software, Inc. (a)(b)

     37,353  
  229     

Paylocity Holdings Corp. (a)

     10,800  
  854     

Pegasystems, Inc.

     40,266  
  2,176     

Progress Software Corp.

     92,632  
  233     

Proofpoint, Inc. (a)(b)

     20,693  
  984     

PROS Holdings, Inc. (a)

     26,027  
  968     

PTC, Inc. (a)

     58,825  
  927     

QAD, Inc.—Class A

     36,014  
  364     

Qualys, Inc. (a)(b)

     21,603  
  1,767     

Rapid7, Inc. (a)(b)

     32,972  
  822     

RealPage, Inc. (a)

     36,415  
  1,398     

RingCentral, Inc.—Class A (a)

     67,663  
  2,667     

Rosetta Stone, Inc. (a)

     33,258  
  921     

Silver Spring Networks, Inc. (a)

     14,957  
  950     

Splunk, Inc. (a)

     78,698  


  1,126     

SS&C Technologies Holdings, Inc.

     45,580  
  2,304     

Synchronoss Technologies, Inc. (a)(b)

     20,598  
  689     

Tableau Software, Inc.—Class A (a)

     47,679  
  562     

Take-Two Interactive Software, Inc. (a)(b)

     61,696  
  7,400     

The Rubicon Project, Inc. (a)

     13,838  
  163     

The Ultimate Software Group, Inc. (a)

     35,572  
  1,188     

TiVo Corp.

     18,533  
  120     

Tyler Technologies, Inc. (a)(b)

     21,246  
  578     

Upland Software, Inc. (a)

     12,519  
  901     

Varonis Systems, Inc. (a)

     43,744  
  2,018     

VASCO Data Security International, Inc. (a)

     28,050  
  865     

Verint Systems, Inc. (a)(b)

     36,200  
  3,413     

Workiva, Inc. (a)

     73,038  
  980     

Zendesk, Inc. (a)

     33,163  
  5,185     

Zix Corp. (a)

     22,710  
  3,683     

Zynga, Inc.—Class A (a)

     14,732  
     

 

 

 
        2,372,254  
     

 

 

 
  

Specialty Retail—4.16%

  
  1,581     

Aaron’s, Inc. (b)

     63,003  
  3,108     

Abercrombie & Fitch Co.—Class A (b)

     54,172  
  2,623     

American Eagle Outfitters, Inc. (b)

     49,312  
  979     

America’s Car-Mart, Inc. (a)

     43,712  
  220     

Asbury Automotive Group, Inc. (a)

     14,080  
  13,828     

Ascena Retail Group, Inc. (a)

     32,496  
  253     

AutoNation, Inc. (a)(b)

     12,987  
  1,870     

Barnes & Noble Education, Inc. (a)

     15,409  
  2,488     

Barnes & Noble, Inc.

     16,670  
  1,910     

Bed Bath & Beyond, Inc. (b)

     42,001  
  2,898     

Big 5 Sporting Goods Corp. (b)

     22,025  
  2,502     

Build-A-Bear Workshop, Inc. (a)

     23,018  
  1,182     

Caleres, Inc.

     39,573  
  560     

Camping World Holdings, Inc.—Class A

     25,049  
  5,859     

Chico’s FAS, Inc.

     51,676  
  1,115     

Citi Trends, Inc.

     29,503  
  856     

Conn’s, Inc. (a)(b)

     30,431  
  1,061     

Dick’s Sporting Goods, Inc.

     30,493  
  1,254     

DSW, Inc.—Class A

     26,848  
  4,127     

Express, Inc. (a)

     41,889  
  708     

Five Below, Inc. (a)(b)

     46,955  
  397     

Floor & Decor Holdings, Inc. (a)

     19,326  
  1,324     

Foot Locker, Inc.

     62,069  
  3,320     

Francesca’s Holdings Corp. (a)(b)

     24,269  
  3,138     

GameStop Corp.—Class A (b)

     56,327  
  873     

Genesco, Inc. (a)(b)

     28,373  
  1,879     

GNC Holdings, Inc.—Class A (a)(b)(c)

     6,934  
  183     

Group 1 Automotive, Inc. (b)

     12,988  
  849     

Guess?, Inc. (b)

     14,331  
  2,397     

Haverty Furniture Cos., Inc.

     54,292  
  1,720     

Hibbett Sports, Inc. (a)(b)

     35,088  
  3,678     

J. Jill, Inc. (a)(b)

     28,688  
  3,057     

Kirkland’s, Inc. (a)

     36,577  
  193     

Lithia Motors, Inc.—Class A (b)

     21,923  
  1,374     

Lumber Liquidators Holdings, Inc. (a)

     43,130  
  700     

MarineMax, Inc. (a)

     13,230  
  222     

Monro, Inc.

     12,643  


  240     

Murphy USA, Inc. (a)(b)

     19,286  
  8,138     

Office Depot, Inc.

     28,809  
  231     

Penske Automotive Group, Inc.

     11,053  
  5,549     

Pier 1 Imports, Inc.

     22,973  
  6,113     

Rent-A-Center, Inc. (b)

     67,854  
  346     

REX American Resources Corp. (a)

     28,645  
  647     

RH (a)(b)

     55,778  
  1,804     

Sally Beauty Holdings, Inc. (a)(b)

     33,843  
  1,211     

Shoe Carnival, Inc.

     32,394  
  498     

Signet Jewelers Ltd.

     28,162  
  1,009     

Sleep Number Corp. (a)

     37,928  
  4,349     

Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. (a)(b)

     28,747  
  1,325     

Systemax, Inc. (b)

     44,083  
  1,951     

Tailored Brands, Inc.

     42,590  
  1,332     

The Buckle, Inc. (b)

     31,635  
  1,241     

The Cato Corp.—Class A

     19,757  
  694     

The Children’s Place, Inc. (b)

     100,873  
  9,664     

The Container Store Group, Inc. (a)

     45,807  
  2,121     

The Finish Line, Inc.—Class A

     30,818  
  2,846     

The Michaels Cos., Inc. (a)(b)

     68,845  
  1,732     

Tile Shop Holdings, Inc.

     16,627  
  5,143     

Tilly’s, Inc.—Class A (b)

     75,911  
  1,930     

Urban Outfitters, Inc. (a)(b)

     67,666  
  3,453     

Vitamin Shoppe, Inc. (a)

     15,193  
  999     

Williams Sonoma, Inc. (b)

     51,648  
  232     

Winmark Corp.

     30,021  
  2,120     

Zumiez, Inc. (a)

     44,149  
     

 

 

 
        2,262,585  
     

 

 

 
  

Technology Hardware, Storage & Peripherals—0.50%

  
  2,305     

3D Systems Corp. (a)(b)

     19,915  
  4,908     

Avid Technology, Inc. (a)

     26,454  
  541     

Cray, Inc. (a)

     13,092  
  608     

Electronics for Imaging, Inc. (a)

     17,954  
  1,131     

NCR Corp. (a)(b)

     38,443  
  2,380     

Pure Storage, Inc.—Class A (a)

     37,747  
  3,754     

Quantum Corp. (a)

     21,135  
  687     

Synaptics, Inc. (a)

     27,439  
  1,881     

Teradata Corp. (a)(b)

     72,343  
     

 

 

 
        274,522  
     

 

 

 
  

Textiles, Apparel & Luxury Goods—1.86%

  
  562     

Carter’s, Inc.

     66,029  
  846     

Columbia Sportswear Co.

     60,810  
  7,310     

Crocs, Inc. (a)(b)

     92,398  
  331     

Culp, Inc.

     11,089  
  562     

Deckers Outdoor Corp. (a)(b)

     45,101  
  3,367     

Fossil Group, Inc. (a)(b)

     26,162  
  725     

G-III Apparel Group, Ltd. (a)(b)

     26,745  
  821     

lululemon athletica, Inc. (a)

     64,522  
  1,909     

Michael Kors Holdings Ltd. (a)

     120,172  
  770     

Movado Group, Inc.

     24,794  
  490     

Oxford Industries, Inc.

     36,843  
  1,992     

Perry Ellis International, Inc. (a)

     49,880  
  688     

Ralph Lauren Corp. (b)

     71,339  
  1,498     

Skechers U.S.A., Inc.—Class A (a)

     56,684  
  1,419     

Steven Madden, Ltd. (a)(b)

     66,267  


  1,066     

Superior Uniform Group, Inc.

     28,473  
  213     

UniFirst Corp.

     35,124  
  2,836     

Vera Bradley, Inc. (a)

     34,542  
  461     

Weyco Group, Inc.

     13,701  
  2,656     

Wolverine World Wide, Inc. (b)

     84,673  
     

 

 

 
        1,015,348  
     

 

 

 
  

Thrifts & Mortgage Finance—1.48%

  
  1,058     

Bank Mutual Corp.

     11,268  
  464     

Berkshire Hills Bancorp, Inc. (b)

     16,982  
  1,401     

BofI Holding, Inc. (a)(b)

     41,890  
  910     

Brookline Bancorp, Inc.

     14,287  
  895     

Charter Financial Corp.

     15,698  
  747     

Entegra Financial Corp. (a)

     21,850  
  488     

Federal Agricultural Mortgage Corp.—Class C

     38,181  
  843     

Flagstar Bancorp, Inc. (a)(b)

     31,545  
  367     

Greene County Bancorp, Inc.

     11,964  
  242     

Hingham Institution for Savings

     50,094  
  375     

Home Bancorp, Inc.

     16,207  
  953     

HomeStreet, Inc. (a)

     27,589  
  4,804     

Impac Mortgage Holdings, Inc. (a)

     48,809  
  74     

LendingTree, Inc. (a)(b)

     25,193  
  520     

Malvern Bancorp, Inc. (a)

     13,624  
  583     

Meridian Bancorp, Inc.

     12,010  
  216     

Meta Financial Group, Inc.

     20,012  
  1,828     

New York Community Bancorp, Inc.

     23,801  
  2,960     

NMI Holdings, Inc.—Class A (a)

     50,320  
  559     

OceanFirst Financial Corp.

     14,674  
  1,028     

PennyMac Financial Services, Inc.—Class A (a)

     22,976  
  2,453     

People’s United Financial, Inc.

     45,871  
  2,986     

Radian Group, Inc.

     61,541  
  1,303     

Riverview Bancorp, Inc.

     11,297  
  323     

Southern Missouri Bancorp, Inc.

     12,142  
  546     

Timberland Bancorp, Inc.

     14,496  
  739     

United Financial Bancorp, Inc.

     13,036  
  875     

Walker & Dunlop, Inc. (a)(b)

     41,563  
  1,436     

Washington Federal, Inc.

     49,183  
  973     

Waterstone Financial, Inc.

     16,590  
  1,177     

Western New England Bancorp, Inc.

     12,829  
     

 

 

 
        807,522  
     

 

 

 
  

Tobacco—0.05%

  
  281     

Universal Corp.

     14,753  
  658     

Vector Group, Ltd.

     14,726  
     

 

 

 
        29,479  
     

 

 

 
  

Trading Companies & Distributors—1.83%

  
  512     

Air Lease Corp. (b)

     24,622  
  540     

Applied Industrial Technologies, Inc.

     36,774  
  1,328     

Beacon Roofing Supply, Inc. (a)

     84,673  
  1,328     

BMC Stock Holdings, Inc. (a)(b)

     33,598  
  539     

CAI International, Inc. (a)

     15,265  
  1,598     

DXP Enterprises, Inc. (a)

     47,253  
  563     

EnviroStar, Inc. (b)

     22,520  
  894     

GMS, Inc. (a)

     33,650  
  1,102     

H&E Equipment Services, Inc.

     44,796  
  1,925     

HD Supply Holdings, Inc. (a)

     77,058  
  168     

Herc Holdings, Inc. (a)

     10,519